alm системы что это

Alm системы что это

ALM (Application lifecycle management) – управление жизненным циклом приложений

Системы ALM обеспечивают ясное понимание процесса разработки встроенного программного обеспечения и представляют его в качестве одного из бизнес-процессов жизненного цикла изделия

Основные задачи, решаемые системой ALM на всем жизненном цикле ПО:

Управление требованиями к ПО — классификация требований по категориям, детализация требований и генерация различных документов, содержащих требования к встроенному ПО, в соответствии со стандартами, принятыми на предприятии и в отрасли.

Разработка ПО – инструменты разработки ПО для различных платформ, а также средства повышения производительности труда разработчиков, средства поддержки коллективной работы, возможности, связанные с повторным использованием моделей и кода, поддержка средств и стандартов создания распределенных приложений и их интеграции.

Управление коллективной работой и контроля версий. Управления коллективной работой применяются на различных этапах создания приложений — начиная с формулировки требований и заканчивая поставкой готового встроенного ПО и делятся на: средства управления задачами и проектами; средства контроля версий кода, моделей и документов; средства организации документооборота внутри команды разработчиков.

Поставка встроенного ПО – инструменты для сборки пакетов строенного ПО для конкретного Заказчика и конкретного экземпляра изделия.

Поддержка программного обеспечения – управление технической поддержкой, посредством которого обеспечивается помощь пользователям ПО различными, исправление ошибок и осуществление обратной связи.

При помощи ALM системы, внедряемой компанией LM Soft достигаются следующие преимущества в области управления жизненным циклом встроенного ПО:

Повышение прозрачности работ, эффективное распределение усилий команд и соблюдение сроков работ.

Повышение качества встроенного ПО за счет применения современных практик, формализации требований, устранения ошибок на самых ранних стадиях разработки.

Постоянный обмен знаниями между участниками и командами, обеспечение быстрого входа новых участников в проекты.

Уменьшение дублирующейся работы и передачи лучших практик между проектами.

Стандартизация процесса разработки встроенного ПО.

Компания LM Soft предоставляет комплексные услуги по внедрению систем управления жизненным циклом приложений от ведущего вендора:

Источник

Общие сведения об ALM с Microsoft Power Platform

В этой статье описываются компоненты, средства и процессы, необходимые для реализации управления жизненным циклом приложений (ALM).

Среды

Среды — это пространство для хранения, управления и предоставления общего доступа к бизнес-данным, приложениям и бизнес-процессам. Они также служат контейнерами, которые разделяют приложения, которые могут иметь различные роли, требования безопасности или целевые аудитории. Каждая среда может иметь только одну базу данных Microsoft Dataverse.

При создании среды вы можете выбрать установку приложений Dynamics 365, таких как Dynamics 365 Sales и Dynamics 365 Marketing. В это время важно определить, нужны ли эти приложения или нет, потому что их нельзя удалить или установить позже. Если вы не используете эти приложения и не будете нуждаться в них в будущем, мы рекомендуем не устанавливать их в своих средах. Это поможет избежать осложнений с зависимостью при распределении решений между средами.

Типы сред, используемых в ALM

С использованием Центр администрирования Power Platform, вы можете создавать эти типы сред Dataverse:

Песочница среда песочницы — это любая непроизводственная среда Dataverse. Изолированная от производственного использования среда песочницы представляет собой среду, где можно без опасений вносить изменения в приложение и тестировать их с низким риском. Среды песочницы включают в себя возможности, которые могут быть опасными в рабочей среде, такие как операции сброса, удаления и копирования. Дополнительные сведения: Управление средами песочницы

Рабочая среда, в которой приложения и другое программное обеспечение вводятся в эксплуатацию по назначению.

Сообщество план сообщества Power Apps дает вам доступ к функциональность Power Apps премиум-класса, Dataverse и Power Automate для индивидуального использования. Этот план в первую очередь предназначен для обучения или создания бизнес-решений для распространения для AppSource Test Drive. Хотя вы не можете делиться ресурсами из среды разработки плана сообщества с кем-либо еще, вы можете принимать участие в конвейере Azure DevOps. Среда разработки — это однопользовательская среда, и ее нельзя использовать для запуска или совместного использования рабочих приложений.

По умолчанию автоматически создается одна среда по умолчанию для каждого клиента. Доступ к ней получают все пользователи этого клиента. Клиент идентифицирует клиента, который может иметь одну или несколько подписок Microsoft и связанных с ней сервисов. Когда новый пользователь регистрируется в Power Apps, он автоматически добавляется в роль разработчика в среде по умолчанию. Среда по умолчанию создается в ближайшем регионе к региону по умолчанию клиента Azure Active Directory (Azure AD) и называется: » <Имя клиента Azure AD>(по умолчанию)»

Создайте и используйте среду для определенных целей, таких как разработка, тестирование или производство.

У кого должен быть доступ?

Определите и управляйте безопасностью своих ресурсов и данных в Microsoft Dataverse. Microsoft Power Platform предоставляет роли администратора уровня среды для выполнения задач. Dataverse включает роли безопасности, которые определяют уровень доступа к приложениям, компонентам приложений и ресурсам, которые разработчики приложений и пользователи имеют в Dataverse.

Решения

Решения используются для переноса приложений и компонентов из одной среды в другую или для применения набора настроек для существующих приложений.

Решения имеют следующие особенности:

Они включают в себя метаданные и некоторые сущности с данными конфигурации. Решения не содержат никаких бизнес-данных.

Они могут содержать много разных компоненты Microsoft Power Platform, такие как приложения на основе модели, приложения на основе холста, карты сайта, потоки, сущности, формы, настраиваемые соединители, веб-ресурсы, наборы параметров, диаграммы и поля. Обратите внимание, что не все сущности могут быть включены в решение. Например, в решение нельзя добавить системные таблицы «Пользователь приложения», «Пользовательский API» и «Параметры организации».

Они упакованы как единое целое для экспорта и импорта в другие среды или деконструированы и включены в управление исходным кодом в качестве исходного кода для активов. Решения также используются для внесения изменений в существующие решения.

Управляемые решения используются для развертывания в любой среде, которая не является средой разработки для этого решения. Это включает в себя тестирование, приемочное тестирование пользователя (UAT), тестирование системной интеграции (SIT) и рабочие среды. Управляемые решения можно обслуживать (обновлять, исправлять и удалять) независимо от других управляемых решений в среде. В соответствии с рекомендациями ALM управляемые решения должны генерироваться сервером сборки и считаться артефактом сборки.

Обновления управляемое решение развернуты в предыдущей версии управляемое решение. Это не создает дополнительный слой решения. Вы не можете удалить компоненты с помощью обновления.

Исправление содержит только изменения для родительского управляемое решение. Вы должны использовать исправления только при небольших обновлениях (например, исправление), и, возможно, вам потребуется удалить их. Когда исправления импортируются, они накладываются поверх родительского решения. Вы не можете удалить компоненты с помощью исправления.

Обновление решения устанавливает новый слой решения непосредственно над базовым слоем и любыми существующими исправлениями.

Применение обновлений решения включает удаление всех существующих исправлений и базового слоя.

При обновлении решения удаляются компоненты, которые существовали, но больше не включены в обновленную версию.

Управление исходным кодом

Управление исходным кодом, также известное как управление версиями, представляет собой систему, которая поддерживает и надежно хранит активы разработки программного обеспечения и отслеживает изменения в этих активах. Отслеживание изменений особенно важно, когда несколько создателей приложений и разработчиков работают с одним и тем же набором файлов. Система управления версиями также дает вам возможность откатить изменения или восстановить удаленные файлы.

Система управления исходным кодом помогает организациям достичь работоспособной ALM, поскольку активы, поддерживаемые в системе управления исходным кодом, являются «единым источником данных»—или, другими словами, единой точкой доступа и модификации для ваших решений.

Стратегия ветвления и слияния

Почти каждая система управления версиями имеет некоторую форму поддержки ветвления и слияния. Ветвление означает, что вы отклоняетесь от основной линии разработки и продолжаете выполнять работу без изменения основной линии. Процесс слияния состоит из объединения одной ветви в другую, например, из ветви разработки в основную ветку. Некоторые распространенные стратегии ветвления — это ветвление на основе соединительных линий, ветвление выпуска и ветвление функций. Дополнительные сведения: Примите стратегию ветвления Git

Процесс управления исходным кодом с использованием решения

Есть два основных пути, которые вы можете использовать при работе с решениями в системе управления версиями:

Автоматизация

Служба автоматизации является ключевой частью жизненного цикла приложения, которая повышает производительность, надежность, качество и эффективность ALM. Инструменты и задачи службы автоматизации используются для проверки, экспорта, упаковки, распаковки и экспорта решений в дополнение к созданию и сбросу сред песочницы.

Коллективная разработка с использованием совместного управления исходным кодом

Важно учитывать, как вы и ваша группа разработчиков будете работать вместе для сборки проекта. Преодоление обособленности и генерация мнений и разговоров может помочь вашей группе предоставить лучшее программное обеспечение. Некоторые средства и бизнес-процессы—такие как в Git, GitHub и Azure DevOps—были разработаны специально для улучшения качества коммуникации и программного обеспечения. Обратите внимание, что работа с конфигурациями в системе решений может создать проблемы для коллективной разработки. Организации должны координировать изменения от нескольких разработчиков, чтобы максимально избежать конфликтов при слиянии, потому что системы управления версиями имеют ограничения на то, как происходят слияния. Мы рекомендуем вам избегать ситуаций, когда несколько человек вносят изменения в сложные компоненты—такие как формы, потоки и приложения на основе холста—одновременно.

Непрерывная интеграция и развертывание

Вы можете использовать любую систему управления исходным кодом и собрать конвейер, чтобы начать работу с непрерывной интеграции и непрерывного развертывания (CI/CD). Тем не менее, это руководство фокусируется на GitHub и Azure DevOps. GitHub — это платформа разработки, используемая миллионами разработчиков. Azure DevOps предоставляет службы разработчиков группам поддержки для планирования работы, коллективной работы над разработкой кода, а также для создания и развертывания приложений.

Чтобы приступить к работе, требуется следующее:

Учетная запись GitHub, где вы можете создать репозиторий. Если у вас нет учетной записи, вы можете создать ее бесплатно.

Организация Azure DevOps. Если у вас нет учетной записи, вы можете создать ее бесплатно.

Лицензирование

Для создания или редактирования приложений и потоков с помощью Power Apps и Power Automate, соответственно, пользователи будут обязаны иметь индивидуальную лицензию для Power Apps или Power Automate или соответствующую лицензию на приложение Dynamics 365. Дополнительные сведения см. в Обзор лицензирования для Microsoft Power Platform. Мы также рекомендуем связаться с представителем вашей учетной записи Майкрософт для обсуждения ваших потребностей в лицензировании.

Особенности ALM

Когда вы рассматриваете ALM как неотъемлемую часть создания приложений на Microsoft Power Platform, это может радикальным образом повысить скорость, надежность и удобство работы приложения. Это также гарантирует, что несколько разработчиков, как обычные разработчики, пишущие код, так и разработчики-любители, могут совместно вносить вклад в создание приложения.

См. следующие статьи, в которых обсуждаются несколько вопросов, которые следует учитывать в начале разработки любого приложения:

Источник

Системы ALM позволяют обеспечить прозрачность, ясное понимание процесса разработки приложений и представить его в качестве одного из бизнес-процессов. Однако не следует рассматривать ALM только как средство мониторинга и контроля за соблюдением требований, предупреждают аналитики. Эти системы предназначены не столько для контроля, сколько для автоматизации процесса разработки и интеграции различных инструментов.

Самой сложной проблемой при внедрении инструментария ALM является непонимание людьми процесса разработки. Часто руководство полагает, что с помощью ALM можно будет наладить работу по строго определенной схеме. Однако все спланировать заранее невозможно. В разработке приложений часто приходится проделывать несколько итераций на каждом шаге, выпускать промежуточные версии и постепенно повышать функциональность приложения. Система ALM должна не ограничивать действия разработчиков, а способствовать процессу.

В ИТ-индустрии любят поговорить насчет барьеров между ИТ и бизнесом, однако внутри самой ИТ-структуры существует масса менее заметных барьеров, которые могут встать на пути неосторожного системного интегратора. [1]

Рассмотрим, например, одну из наиболее спорных и горячо обсуждаемых в ИТ в настоящее время тем — методологию DevOps и все, что с ней связано. В качестве краткой характеристики всех действий, связанных с передачей разработанного приложения в ИТ-службу для реальной эксплуатации, эти слова звучат достаточно безобидно. Но по большому счету, между разработчиками корпоративных приложений и специалистами, управляющими ИТ-инфраструктурой предприятия, стоит стена непонимания. Программисты часто обвиняют ИТ-службу в недостаточной гибкости, а специалистов, управляющих ежедневными ИТ-операциями, — в игнорировании ограничений и требований к производственной инфраструктуре, в которой должны выполняться создаваемые ими приложения.

Это напряжение вызывает рост интереса к технологии управления жизненным циклом приложений (Application Lifecycle Management — ALM), представляющей собой набор средств управления, спроектированных с целью обеспечить программистам и сотрудникам ИТ-службы более ясное понимание сути разрабатываемого приложения и инфраструктуры, в которой это приложение должно выполняться. Основная идея заключается в том, что облегчение сотрудничества между разработчиками и ИТ-специалистами приведет к более эффективному функционированию всей корпоративной информационной среды. Проблема в том, что внедрение ALM имеет мало шансов в ситуации, когда две стороны, сотрудничество между которыми необходимо для обеспечения успеха проекта, начинают перекладывать друг на друга ответственность за возникающие трудности.

Для успешного внедрения ALM-методологии системный интегратор должен подняться над уровнем взаимных обвинений в ИТ-департаменте. Как считает Джина Пул, вице-президент по маркетингу отделения IBM Rational Software, это означает поиск и привлечение к работе ИТ-директора или финансового директора, способного осознать, сколько денег теряет заказчик из-за отсутствия слаженной работы всех служб ИТ-департамента. Исправление ошибок в приложении на поздних стадиях проекта разработки означает чрезвычайно высокие расходы. Если необходимость такого исправления вызвана сделанными ранее предположениями разработчика о том, в какой среде будет функционировать приложение, и эти предположения оказываются в конечном счете неверными, то стоимость всего проекта возрастает в разы или же заказчик будет вынужден соответствующим образом модернизировать свою инфраструктуру.

Конечно, на устранение таких противоречий в ИТ-инфраструктуре организаций могут уйти значительные средства. Однако единственная конечная цель этой работы должна состоять в создании и внедрении набора технологий управления, которые бы позволили программистам и специалистам по ИТ-операциям перестать мешать работе друг друга. Чем больше времени программисты проводят, обсуждая с ИТ-специалистами вопросы сотрудничества, тем меньше времени у них остается непосредственно на разработку. Чем больше приложений будет создано, тем более развитая инфраструктура будет необходима и это, конечно, хорошая новость для реселлеров.

В целом дебаты вокруг DevOps определенно полезны для реселлеров и интеграторов. Проблема заключается в том, чтобы не втянуться во внутренние конфликты, связанные с желанием выполнять параллельно слишком много ИТ-проектов. Если заказчик не приемлет саму концепцию ALM, это фактически очень хороший показатель его недостаточной зрелости и слабой компетенции в управлении ИТ. Это само по себе позволяет предположить, что реселлеру лучше держаться подальше от такого заказчика, поскольку высока вероятность, что такой клиент принесет гораздо больше проблем, чем прибыли.

Источник

Обзор управления жизненным циклом приложений с Microsoft Power Platform

В статьях этого раздела описывается, как реализовать управление жизненным циклом приложений (ALM) с помощью Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents и Microsoft Dataverse.

Что такое ALM?

ALM — это управление жизненным циклом приложений, которое включает в себя управление, разработку и обслуживание. Кроме того, оно включает в себя следующие дисциплины: управление требованиями, архитектура программного обеспечения, разработка, тестирование, обслуживание, управление изменениями, непрерывная интеграция, управление проектами, развертывание и управление выпусками. Инструменты ALM предоставляют стандартизированную систему для взаимодействия и сотрудничества между командами разработчиков программного обеспечения и связанными отделами, такими как тестирование и эксплуатация. Эти инструменты также могут автоматизировать процесс разработки и доставки программного обеспечения. Для этого ALM объединяет дисциплины, связанные со всеми аспектами процесса, для достижения цели повышения эффективности за счет предсказуемой и воспроизводимой доставки программного обеспечения.

Ключевые области ALM

Управление включает управление требованиями, управление ресурсами, безопасность данных, доступ пользователей, отслеживание изменений, обзор, аудит, контроль развертывания и откат.

Разработка приложения включает в себя выявление текущих проблем, а также планирование, проектирование, сборку и тестирование приложения. Эта область включает в себя роли обычных разработчиков и разработчиков приложений.

Обслуживание включает в себя развертывание приложения и поддержку дополнительных и зависимых технологий.

Жизненный цикл приложения — это циклический процесс разработки программного обеспечения, который включает в себя следующие области: планирование и отслеживание, разработка, сборка и тестирование, развертывание, эксплуатация, мониторинг и обучение на основе открытий.

ALM для Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents и Dataverse

Dataverse в Microsoft Power Platform позволяет безопасно хранить используемые бизнес-приложениями данные и управлять ими. Чтобы использовать функции и средства, доступные для ALM, все среды, которые участвуют в ALM, должны включать база данных Dataverse.

Следующие понятия важны для понимания ALM с использованием Microsoft Power Platform.

Решения являются механизмом реализации ALM; вы используете их для распределения компонентов по средам через экспорт и импорт. Компонент представляет что-либо, может потенциально можно настроить. Все, что может быть включено в решение, является компонентом, например карты сайта, приложения, чат-боты, сущности, поля, диаграммы или подключаемые модули.

Dataverse хранит все артефакты, включая решения.

Управления источником должен быть вашим источником окончательной информации для хранения и совместной работы над вашими компонентами.

Для получения дополнительной информации о том, как ALM и технологии Azure DevOps—в сочетании с людьми и процессами—позволяют рабочим группам постоянно предоставлять ценность для клиентов, см. Средства DevOps в Azure.

Источник

ALM включает в себя распределение и управление активами, капиталом, процентными ставками и управление кредитным риском, включая наложения рисков, а также калибровку общекорпоративных инструментов в рамках этих структур риска для оптимизации и управления в местной нормативно-правовой среде и среде капитала.

Часто подход ALM пассивно сопоставляет активы с обязательствами (полностью хеджированными) и оставляет излишки для активного управления.

СОДЕРЖАНИЕ

История

Практика управления активами и пассивами была впервые применена финансовыми учреждениями в 1970-х годах, когда процентные ставки становились все более волатильными.

Цели и объем ALM

Точные роли и периметр вокруг ALM могут значительно отличаться от одного банка (или других финансовых учреждений) к другому в зависимости от принятой бизнес-модели и могут охватывать широкий круг рисков.

Но теперь ALM также стремится расширить такие задачи, как управление валютным риском и управление капиталом. Согласно сравнительному исследованию управления балансом, проведенному в 2009 году аудиторско-консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC), 51% из 43 ведущих финансовых организаций-участников рассматривают управление капиталом в своем подразделении ALM.

Объем функции ALM в большей степени охватывает следующие процессы:

Объем функции ALM охватывает как пруденциальный компонент (управление всеми возможными рисками, правилами и регулированием), так и роль оптимизации (управление расходами на финансирование, получение результатов по балансовой позиции) в пределах соблюдения (внедрение и мониторинг внутренних правил). и нормативный свод правил). ALM вмешивается в эти вопросы текущей коммерческой деятельности, но также консультируется по вопросам органического развития и внешнего приобретения для анализа и подтверждения вариантов условий финансирования, условий проектов и любых рисков (например, вопросов финансирования в местной валюте).

Сегодня методы и процессы ALM были расширены и приняты корпорациями, помимо финансовых учреждений; например, страхование.

Казначейство и ALM

Управление ALM

Подавляющее большинство банков используют централизованную модель ALM, которая позволяет контролировать консолидированный баланс с подразделениями ALM нижнего уровня, сосредоточенными на бизнес-единицах или юридических лицах.

Законодательное резюме

Соответствующее законодательство по УУД в основном касается управления риском процентной ставки и риском ликвидности:

Концепции ALM

Создание политики ALM

Как и во всех областях деятельности, ALM должен руководствоваться официальной политикой и учитывать:

Обратите внимание, что политика ALM не преследует цель исключить организацию из разработки политики ликвидности. В любом случае, ALM и политика ликвидности должны быть коррелированы, поскольку решения о кредитовании, инвестициях, обязательствах и капитале взаимосвязаны.

Основные функции ALM

Устранение пробелов

Цель состоит в том, чтобы измерить направление и степень несоответствия активов и пассивов через разрыв в финансировании или сроках погашения. Этот аспект ALM подчеркивает важность сбалансированности сроков погашения, а также денежных потоков или процентных ставок для определенного установленного временного горизонта.

Для управления риском процентных ставок это может принимать форму согласования сроков погашения и процентных ставок ссуд и инвестиций со сроками погашения и процентными ставками по депозитам, собственному капиталу и внешнему кредиту для поддержания адекватной прибыльности. это управление спредом между активами, чувствительными к процентной ставке, и обязательствами, чувствительными к процентной ставке.

Статические / динамические методы измерения зазора

Управление риском ликвидности

Роль банка в контексте трансформации сроков погашения, которая происходит в банковской книге (поскольку традиционная деятельность банка заключается в краткосрочном кредитовании и долгосрочном кредитовании), по сути, делает учреждение уязвимым для риска ликвидности и даже может вести себя так называемым образом. риск « бегства из банка », поскольку вкладчики, инвесторы или держатели страховых полисов могут снимать свои средства / искать денежные средства в своих финансовых требованиях и, таким образом, влияя на текущие и будущие потребности банка в денежных потоках и обеспечении (риск возникает, если банк не в состоянии выполнить в надлежащих условиях эти обязательства в установленный срок). Этот аспект риска ликвидности называется риском ликвидности финансирования и возникает из-за несоответствия ликвидности активов и обязательств (несбалансированность сроков погашения, создающая разрыв ликвидности). Даже если риск рыночной ликвидности не покрывается традиционными методами ALM (риск рыночной ликвидности как риск нелегко компенсировать или ликвидировать позицию по преобладающей рыночной цене из-за недостаточной глубины рынка или сбоев рынка), эти 2 типа риска ликвидности являются тесно взаимосвязаны. Фактически, причинами притока денежных средств через банки являются:

Анализ разрыва ликвидности

Для этого команда ALM прогнозирует будущие потребности в финансировании, отслеживая несоответствие сроков погашения и несоответствие денежного потока риску разрыва (или согласованному графику). В этой ситуации риск зависит не только от срока погашения активов и пассивов, но и от срока погашения каждого промежуточного денежного потока, включая предоплату ссуд или непредвиденное использование кредитных линий.

Действия, которые нужно выполнить

При решении проблемы дефицита ликвидности основная задача банка состоит в том, чтобы иметь дело с избытком долгосрочных активов над краткосрочными обязательствами и, таким образом, постоянно финансировать активы с риском того, что требуемые средства будут недоступны или достигнут запретительного уровня.

Перед любыми действиями по исправлению положения банк в первую очередь:

Специфика непогашенных обязательств

Поскольку эти инструменты не имеют договорного срока погашения, банку необходимо иметь четкое представление об уровне их дюрации в банковских книгах. Этот анализ пассивов с истекшим сроком погашения, таких как беспроцентные депозиты (сберегательные счета и депозиты), состоит из оценки поведения владельцев счетов для определения уровня оборачиваемости счетов или скорости убывания депозитов (скорости, с которой счета «портятся», скорость удерживания представляет собой обратную скорость распада).

Расчет для определения (пример):

Могут использоваться различные подходы к оценке:

Кризис 2007 года, однако, убедительно свидетельствует о том, что снятие клиентских депозитов обусловлено двумя основными факторами (уровень сложности контрагента: состоятельные клиенты выводят свои средства быстрее, чем розничные клиенты, абсолютный размер депозита: крупные корпоративные клиенты уходят быстрее, чем МСП), что способствует упрощению новых моделей отвода депозитов.

Восстановительные действия

Измерение риска ликвидности

Процесс измерения ликвидности состоит из оценки:

Необходимо учитывать 2 важных фактора:

В целях количественного анализа, поскольку ни один индикатор не может определить адекватную ликвидность, несколько финансовых коэффициентов могут помочь в оценке уровня риска ликвидности. Из-за большого количества сфер деятельности банка, в которых возникает риск ликвидности, эти коэффициенты представляют собой более простые меры, охватывающие основную озабоченность учреждения. Чтобы покрыть краткосрочный и долгосрочный риск ликвидности, они делятся на 3 категории:

Коэффициент денежного потока

Отношение денежных средств и краткосрочных инвестиций к общей сумме активов

Указание того, сколько наличных денег у банка есть для удовлетворения требований по изъятию акций или дополнительному кредиту.

Денежные средства + краткосрочные инвестиции / общие активы Краткосрочные инвестиции: часть инвестиций в текущие активы, срок действия которых истекает в течение года (большая часть в виде акций и облигаций, которые могут быть быстро ликвидированы)

Коэффициент денежного потока

Коэффициент операционного денежного потока

Помогите измерить ликвидность банка в краткосрочной перспективе и насколько хорошо текущие обязательства покрываются денежным потоком, генерируемым банком (таким образом, демонстрирует его способность покрывать расходы в ближайшем будущем без продажи активов)

Денежный поток от операций / текущих обязательств

Оценка способности предприятия выплатить задолженность в течение одного года за счет оборотных средств:

Текущие активы / текущие обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности (коэффициент кислотного теста)

Корректировка коэффициента текущей ликвидности для исключения безналичных активов (запасов) и указания размера денежного буфера

Текущие активы (запасы) / текущие обязательства

Коэффициент зависимости от непрофильного финансирования

Измерение текущей позиции банка: сколько долгосрочных прибыльных активов (более одного года) финансируется за счет непрофильных средств (чистые краткосрочные средства: репо, CD, иностранные депозиты и другие заимствования со сроком погашения в течение одного года) за вычетом краткосрочных инвестиции. Чем ниже соотношение, тем лучше

Непрофильные обязательства (-краткосрочные инвестиции) / долгосрочные активы

Основные депозиты к общей сумме активов

Измерение степени финансирования активов за счет стабильной депозитной базы. Правильный уровень: 55%

Основной депозит: депозитные счета, счета для снятия средств, сбережения, счета денежного рынка, депозитные сертификаты физических лиц.

Отношение кредитов к депозитам

Упрощенное указание степени, в которой банк финансирует ликвидные активы за счет стабильных обязательств. Уровень от 85 до 95% указывает правильный уровень.

Ссуды + авансы клиентам за вычетом резерва под обесценение (обратное репо) / депозит клиента (-репо)

Отношение кредитов к активам

Признак того, что банк может эффективно удовлетворить спрос на ссуды, а также другие потребности в ликвидности. Правильный уровень: от 70 до 80%

Установка лимитов

Установление лимитов риска по-прежнему остается ключевым инструментом контроля при управлении ликвидностью, поскольку они обеспечивают:

Управление финансированием

В качестве отражения дефицита средств в результате разрыва между активами и обязательствами банк также должен удовлетворить свои потребности в финансировании с помощью эффективной, надежной и стабильной модели финансирования.

Ограничения, которые необходимо учитывать

Сегодня банковские учреждения в промышленно развитых странах сталкиваются со структурными проблемами и остаются уязвимыми перед новыми рыночными потрясениями или неудачами:

Основные источники финансирования

После 2007 года финансовые группы еще больше улучшили диверсификацию источников финансирования, поскольку кризис показал, что ограниченное сочетание средств может оказаться рискованным, если эти источники внезапно иссякнут.

2 формы для получения финансирования для банков:

Источники финансирования, основанные на активах

Вклад активов в потребность в финансировании зависит от способности банка легко конвертировать свои активы в наличные без потерь.

Источники пассивного и акционерного финансирования

Розничное финансирование

От клиентов и малого бизнеса и рассматривается как стабильный источник с низким уровнем чувствительности к рыночным процентным ставкам и финансовым условиям банка.

Оптовое финансирование

Фонды акционерного капитала или привлечение капитала

Составление оперативного плана для обычных повседневных операций и текущей деловой активности

Этот план должен охватывать все доступные источники финансирования и требует интегрированного подхода с процессом стратегического бизнес-планирования. Цель состоит в том, чтобы обеспечить реалистичный прогноз будущего финансирования при различных предположениях. Эта стратегия включает:

Оценка возможных источников финансирования

Определение для каждого источника плана действий и оценка подверженности банка изменениям

После того, как банк составил список потенциальных источников на основе их характеристик и анализа риска / прибыли, он должен отслеживать связь между своей стратегией финансирования и рыночными условиями или системными событиями.

Для упрощения разнообразные доступные источники разделены на 3 основные временные категории:

Ключевые аспекты, которые следует учитывать:

Резерв ликвидности или запас высоколиквидных активов

Этот резерв также может именоваться буфером ликвидности и представляет собой первую линию защиты в случае кризиса ликвидности перед вмешательством любых мер плана финансирования на случай непредвиденных обстоятельств. Он состоит из высоколиквидных активов без юридических, нормативных ограничений (активы должны быть легко доступны и не должны быть переданы в залог платежным или расчетным палатам, мы называем их наличными активами). Они могут включать:

Основные действия, которые необходимо предпринять:

План непредвиденного финансирования

Поскольку банк не должен предполагать, что бизнес всегда будет продолжаться, поскольку это текущий бизнес-процесс, учреждению необходимо изучить чрезвычайные источники средств и формализовать план действий в чрезвычайных обстоятельствах. Цель состоит в том, чтобы найти альтернативные резервные источники финансирования по сравнению с теми, которые возникают в ходе обычной деятельности.

Работа с планом непредвиденного финансирования (CFP) заключается в поиске адекватных действий в отношении маловероятных и значительных событий, в отличие от высоковероятных и незначительных последствий для повседневного управления источниками финансирования и их использования в рамках банк.

Для этого банку необходимо выполнить следующие задачи:

Выявление вероятных стрессовых событий

События, характерные для банка: обычно связаны с коммерческой деятельностью банка и возникают в результате кредитного, рыночного, операционного, репутационного или стратегического риска. Эти аспекты можно выразить как неспособность:

Оценка степени серьезности, возникновения и продолжительности стрессовых событий для структуры финансирования банка.

Эта оценка проводится в соответствии с текущей структурой финансирования банка, чтобы получить четкое представление об их влиянии на «нормальный» план финансирования и, следовательно, оценить потребность в дополнительном финансировании.

Эта количественная оценка дополнительных ресурсов финансирования в условиях стресса отклоняется для:

Кроме того, проводится анализ для оценки угрозы этих стрессовых событий для доходов банка, уровня капитала, деловой активности, а также для состава баланса.

Соответственно, банку необходимо разработать процесс мониторинга, чтобы:

Обзор потенциальных и жизнеспособных источников условного финансирования и создание централизованной инвентаризации

Такой инвентарь включает:

Определение стоимости источников условного финансирования по стрессовым сценарным событиям

Создание административной структуры и антикризисной команды

Последний ключевой аспект эффективного плана финансирования на случай непредвиденных обстоятельств относится к управлению потенциальным кризисом с помощью специальной команды, ответственной за обеспечение:

Управление профилем ALM, созданным с учетом требований к финансированию

Цель состоит в том, чтобы уладить подход к профилю активов и пассивов банка в соответствии с его потребностями в финансировании. Фактически, насколько эффективно уравновешивание источников финансирования и использования в отношении ликвидности, управления процентными ставками, диверсификации финансирования и типа бизнес-модели, которую использует банк (например, бизнес, основанный на большинстве краткосрочных движений с высокой частотой изменений профиля активов) или вида деятельности соответствующих бизнес-направлений (рыночный бизнес требует более гибкого профиля ликвидности, чем традиционные банковские операции)

Отчет ALM

Концепция распределения затрат на финансирование или трансфертного ценообразования

Результатом прекращения финансирования является определение стоимости средств, цель состоит в том, чтобы:

Источник