азбука vsa обучение торговле акциями и форекс
VSA анализ — основы и метод торговли [1 часть]
VSA анализ. Его применение на рынках.
VSA (расшифровывается как Volume Spread Analysis – анализ объема и спреда) – метод торговли, при работе с которым используются объемы, проторгованные на определенном временнóм промежутке, а также спред свечи (разница между хай/лоу бара).
Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.
Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. VSA относится к дискреционному анализу (способ анализа движений цены с помощью логики, без использования жестких правил и технических индикаторов.), то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов – правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема. К основам VSA относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы, которые могут принадлежать информированным игрокам.
VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Отличия метода на разных площадках, конечно же, есть. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой – действовать вместе с информированным игроком. Именно об этом мы дальше и поговорим.
Философия анализа VSA
Торговля по VSA – задача не самая простая для новичка.
Для того, чтобы разобраться с анализом, нужно понимать механику, а также структуру того рынка, на котором вы находитесь, ориентироваться в моделях ценообразования, а также иметь представление о спросе/предложении в самых банальных примерах.
Именно эти факторы должны быть первостепенны, и только после этого изучать базовые сигналы VSA.
Основные модели, паттерны и сигналы VSA анализа
В первую очередь трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умеренной волатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения. Наверное, это наиболее оптимальные условия для работы.
Классическая модель VSA анализа рассматривает рынки с точки зрения накопления/распределения (стадии консолидации, или флэта), а также стадии роста и падения – марк-ап, марк-даун.
Стадии накопления/распределения VSA, – периоды, когда рынки не проявляют волатильность и ожидаемые движения, которые необходимы для получения прибыли.
Именно в такие моменты ликвидность собирается примерно в одном ценовом кластере (уровне), что очень полезно для крупных участников с их мета-ордерами.
Здесь они могут открывать их частями (если это период накопления), и также закрывать (период распределения позиций). В таких стадиях свойственно проявляться классическим сигналам VSA: вытряхивание, ап-траст, тест уровня, а также некоторым другим паттернам.
Задача VSA трейдера в такие периоды – выявить намерения крупного, информированного участника, после чего стараться действовать параллельно с ним.
4 стадии.
Прежде чем подробно смотреть на процесс выбора инструмента(акций, крипты), имейте в виду четыре фазы движения цены:
накопление, рост рынка, распределение и падение рынка. ( accumulation, markup, distribution, and markdown)
Важно помнить, рынок имеет 4 стадии.
Важно понимать рынок на котором вы торгуете.
Вне стадии markup (движения вверх) есть еще пять точек покупки, которые предлагают хорошее соотношение риск-вознаграждение. Агрессивные трейдеры попытаются выбрать дно, покупая на дне (spring). Последователи тренда будут покупать на отскоке (breakout), который сигнализирует о начале восходящего тренда.(markup)
Как только (breakout) прорыв произошел, трейдеры могут искать места для входа в длинных позиции во время возвратов, фаз повторного накопления (throwback) или коррекций (correction). 
Короткие позиции предпочтительнее, когда рынок находится на стадии падения (markdown).
Агрессивные трейдеры стали активными, когда формируются паттерны около (breakdown) на отскоках и предпологая взять ралли.
Это, безусловно, самый лучший вариант однако с повышенным риском слить позицию.
Трендовые последователи были бы наиболее склонны продавать на разрыве поддержки(throwback), который сигнализирует о четком изменении тренда.
После пробоя, трейдеры которые опоздали могут входить на продажу во время (re-distribution) фаз повторного распределения и коррекций.
Понимание секторов.
Есть девять — двенадцать секторов на фондовом рынке, и каждый из этих секторов может быть разделен на различные промышленные группы. Трейдеры сегодня могут использовать девять секторов SPDRs, чтобы сравнить диаграммы сектора с диаграммой оживленного рынка. Есть также десятки индексов промышленной группы Доу Джонса и промышленной группы ETFs, которые можно использовать, чтобы измерить уровень определенных групп.
Даже при том, что оживленный рынок управляет общей тенденцией для всех акций, Викофф понял, что определенные группы ведут рынок, и определенные группы тормозят рынок.
Цель состоит в том, чтобы найти группы, проявляющие относительную силу, когда условия рынка — оптимистичная и относительная слабость, когда условия рынка медвежьи.
Следует иметь в виду, что Викофф торговал в начале 20-го века, задолго до калькуляторов и компьютеров.
Все было сделано вручную с карандашом, бумагой и резинкой. Даже нанесение простой диаграммы отношения, чтобы сравнить две ценных бумаги было бы реальной тяжелой работой, особенно отслеживая десяткам ценных бумаг.
Вместо диаграмм отношения Викофф просто сравнил фактические ценовые диаграммы, чтобы определить относительную силу или относительную слабость. Группы, которые держат, когда шаги рынка ниже проявляют относительную силу. Группы, которые не сплачиваются, когда достижения рынка показывают относительную слабость. Это настолько просто.
Обратите внимание как бумага XLK проявляет относительную силу сопоставив ее вместе с индексом SPY. 
Несмотря на то, что он жил в конце XIX – начале XX века, его способы торговли до сих пор обсуждаются и положены в основу большинства торговых стратегий, которые дают хорошую прибыль.
Ричарда Вайкоффа называют пионером технического анализа, мастером психологии и теории поведения рынков.
Он родился в 1873 году в США, к 25-ти годам уже владел брокерской компанией, а в 58 лет создал учебный курс по техническому анализу, в котором отразил все свои идеи и исследования в поведении рынка.
Ричард Вайкофф считал, что спекулянтом на биржевом рынке считается только тот, кто торгует осознанно по своей стратегии и тщательно планирует все свои действия. Все остальное относится к азартным играм.
Философия Ричарда Вайкоффа
Метод Вайкоффа
В методе Вайкоффа используются три типа графиков:
Ричард Вайкофф использовал все три графика одновременно.
На свечном графике он определял направление ценового движения, точки входа и выхода, а также устанавливал стоп-лоссы. На графике «Крестики-нолики» он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли.
В «Крестиках-ноликах» отбрасывается фактор времени и учитывается только движения цены.
График волн отражает совокупную цену группы активов. На сегодня это график секторов, например, энергетика. На тот момент Вайкофф брал несколько акций одного сегмента экономики и смотрел, как они двигаются в группе, а затем выбирал среди них те активы, которые двигались быстрее относительно других.
Механика рынка от Вайкоффа
Все движения цены по идее Вайкоффа двигаются от баланса к дисбалансу рынка. Балансом является ситуация, когда спрос и предложение на рынке уравновешены (флет). После баланса всегда наступает фаза дисбаланса, когда происходит сдвиг либо в сторону покупателей, либо в сторону продавцов (тренд). Соответственно, цена всегда движется от одного баланса к другому.
При этом обычно выделяют следующие фазы ценового движения:
Применение методов Вайкоффа на сегодняшний день
Несмотря на то, что прошло уже много времени с момента появления идеи Ричарда Вайкоффа, его методы актуальны и сегодня. Такие законы рынка, как спрос и предложение, действуют всегда и применимы на любых рынках. Однако следует учитывать, что это общая схема и без понимания основ рынка невозможно прибыльно торговать. Шаблонное применение методов Вайкоффа в чистом виде не сработает, если вы не понимаете природу рынка. Каждая ситуация на рынке индивидуальна: где-то фаза может быть длиннее или короче, ложных пробоев может и не быть, а могут быть и весьма агрессивные. Однако с уверенностью можно утверждать, что метод Вайкоффа и VSA остаются одними из самых востребованных среди трейдеров по всему миру.
Если у вас появился интерес к данной торговой системе, то вы можете скачать книгу по методу Вайкоффа – Д. Хатсон «Метод Вайкоффа». Есть еще одна интересная книга – Дэвид Вайс «Современная адаптация метода Вайкоффа», но найти ее в сети не так просто. Прочитать ее можно онлайн на форуме в Институте спроса и предложения Ричарда Вайкоффа.
Находясь наедине с казалось бы иррациональными рынками, инвестор, который пытается оставаться спокойным и здравомыслящим, может расстроиться или запутаться в новых методах выбора акций, анализа рынка и прогнозирования цены на рынке. Тогда наступает время, чтобы вернуться к основам.
В далеких 1930-ых, Ричард Вайкофф, «самоучка», пообещал показать “реальные правила игры.”
По сей день метод Вайкоффа для трейдинга и инвестирования в акции выжил, и это дает трейдерам прочный фундамент для того, чтобы проанализировать базовые отношения между движущими силами рынка. Как трейдер, Вайкофф видел на собственном опыте, что основной закон спроса и предложения управлял всеми изменениями цен; и то, что лучший индикатор будущего курса рынка — отношение предложения и спроса на рынке.
Метод Вайкоффа анализирует на графике цену и объем и их отношения в течение долгого времени. Задача состоит в том, чтобы судить, как рынок, группы акций или индивидуальные акции реагируют на борьбу спроса и предложения. Вы ищете поворотные моменты — заключительную вершину бычьего рынка или последнюю впадину на медвежьем рынке. Вы определяете пики и основания промежуточных шагов, которые появляются внутри главного тренда. Теория Вайкоффа руководствуется фактом, что каждое изменение в рынке состоит из волны покупки и продажи, которая продолжается, пока она может привлечь последователей. Когда она исчерпана, то начинается противоположная волна. Маленькие ежедневные волны постепенно развиваются в большие волны на 3 — 5 пунктов, которые в конечном счете составляют медведжий или бычий рынок с колебанием в 10 — 20 пунктов или больше. Если волна существенная, Вайкофф действовал в гармонии с ней.
Рынки крайне изменчивы. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы – задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира.
Спасибо за внимание и успехов!
Метод VSA – что это? Трейдинг для начинающих
Метод VSA, имеющий расшифровку аббревиатуры Volume Spread Analysis, переводится как; «Объемный Спредовый Анализ». Если же мы данный термин переведем в русскоязычный вариант, то получим определение – «анализ объемов». Для данного метода желательно иметь живые объемы, но если их у вас нету, то можно использовать тиковые, однако такое нежелательно. Уважаемые коллеги, инвест-трейдеры – Здравствуйте!
Механика и история возникновения
Метод VSA берет свое начало в некоем представлении о том, что на рынке существуют крупные игроки, которые манипулируют ценой бумаги, либо того или иного актива. Данное предположение вынес некий Ричард Вайкофф. Он исследовал такой инструмент, как лента ордеров, то есть некий поток ордеров исполнения сделок. Он пришел к выводу, что бывают моменты, когда по ленте ордеров исполняются крупные заявки, но при этом никакого движения не происходит. Тогда ему пришла в голову мысль, что здесь присутствует крупный игрок.
В дальнейшем, как вы понимаете, у Вайкоффа не было технической возможности построить график цен на основе ленты ордеров. О чем говорить, если только в 1996 году один трейдер, который начинал свою карьеру в это время, рассказывал. Что они делали график на линейной бумаге. Однако, в дальнейшем, так называемый метод Вайкоффа, нахождения неких кукловодов и попытка проанализировать цену, получил некоторую трансформацию.
Том Вильямс и его вклад в метод VSA
Появился некий Том Вильямс. Этот Том Вильямс примерно в 1929 году, создал метод VSA, который пришел к нам практически без изменений. Прошло немного немало 100 лет, что, по факту, в рамках биржевого дела, это достаточно маленькая величина. Поэтому, данный метод анализа, можно называть условно молодым. Из всей этой теоретической подоплеки вам необходимо запомнить, что метод VSA изначально пошел от Вайкоффа. Который утверждал, что есть крупный игрок на бирже, кукловодящий ценой.
Затем, некий Том Вильямс доработал его идею, установив, что крупный игрок может быть прослежен на объемах. Это примерно то же самое, что утверждал Вайкофф, только у него не было технической возможности следить за такими объемами. Так или иначе, метод VSA на сегодняшний день, является одним из самых лучших методов анализа. Однако имеющий, как плюсы, так и минусы:…
Плюсы метода VSA
Первый и самый главный плюс – это, конечно же, понимание действий покупателей и продавцов. Дело в том, что любое движение цены – это следствие решений покупателей или продавцов. Все остальные методы анализа, начиная от графического и заканчивая математическим, основаны на статистике. Статистика, во-первых, сама по себе продажа, а, во-вторых, она постоянно меняется.
Анализ покупателей и/или продавцов – это то, что действительно работает. Если мы знаем, например, что на рынок пришло 20 продавцов яблок, и все они будут продавать эти яблоки. То мы прекрасно понимаем, что цена на эти яблоки будет падать. Здесь примерно то же самое. Как следствие, осознание и понимание покупателей и продавцов – это невероятный плюс.
Получайте бесплатные сигналы по фондовому рынку и фьючерсам. Регистрироваться нигде не надо, пополнять счёт – аналогично. Просто подпишитесь на наши страницы и получайте качественную информацию быстро и с гарантией.
Подпишитесь сейчас:
Метод VSA позволяет оказаться почти впереди всех. Дело в том, что если, например, графический анализ, технический анализ предполагает исследование некоторых статистических данных. То получается, что вы заходите в сделку, в самую последнюю очередь. Пока вы сообразите, пока нажмете кнопки, цена уже сделает определенные усилия в ту или иную сторону.
Когда вы анализируете объемы, то по сути дела, вы видите некоторые точки слома движения, где у вас будет отображаться крупный объем. Как следствие, вы сможете совершить торговую операцию и раньше всех зайти в позицию. Именно этим, метод VSA и славится. И именно это привлекает всех людей для изучения данного метода.
Возможность совершить сделку одним из самых первых – вот то преимущество, ради которого стоит начать изучать метод VSA. Наконец, еще один значительный плюс в пользу данного метода – невозможность отрицания действий крупного игрока. Крупный игрок на бирже существует! Как следствие, если с помощью объемов мы будем изучать крупного игрока, и найдем его на графике, то будьте уверены – вы сможете на этом заработать.
Минусы. Метод VSA на форекс
Однако, нельзя не отметить, что данный метод требует к себе бережного отношения. Требует исследования, понимание рыночных процессов, и требует изучения, как такового. Также следует отметить, что одним из минусов данного метода, является его неуниверсальность. Это значит, что он подойдет не ко всем рынкам.
К примеру, на рынке форекс нету нормальных объемов. Есть объемы тиковые, но мои исследования показали, что разница между тиковыми и живыми объемами – минимальная. Эта разница может вводить неточность в интерпретации конечной информации трейдером. Что напрямую влияет на конечный результат сделки.
Тиковые объемы как таковые, не позволяют в точности спрогнозировать рынок. Из-за этого можно сделать вывод, что метод VSA на форекс, все-таки применим. Но с большой натяжкой. Следующий минус – скрытый объем. Было бы глупо утверждать, что, если этот метод настолько хорош, что работает в неизменном виде, то он может давать столь стабильные результаты.
Много умных ребят на рынке, придумывают множество методов по скрытию своего торгового объема. Иными словами, если вы имеете определенный график, и вам необходимо загрузить позицию. Вы банально будете на 10% больше подливать на каждой свече, чтобы реализовать данный замысел. Несомненно, у вас займет это больше времени, но глаз обывателя никогда ничего в данном случае не заметит.
Такой скрытый объем присутствует, но не на всех биржах, и уж тем более не на всех активах. Более того, иногда на одном и том же активе он может присутствовать, а иногда нет. Потому что крупный игрок – это не один человек. Это могут быть крупные банки. Разумеется, у кого-то есть такая техническая возможность, а у кого-то ее нет.
Маркет-мейкер и его влияние
Совсем забыл про главный минус VSA – это, конечно же, маркет-мейкер и маркет-тейкер. Дело в том, что буквально в 2008 году, стали вводить такое понимание, как маркет-мейкер. Несмотря на то, что оно было и раньше. Но тогда в принципе, и было нововведение, с целью избежание появления огромных шпилек, и был введен маркет-мейкер.
Такие шпильки связаны с тем, что кто-то по рынку ударяет сразу большой позицией рыночных ордеров. Маркет-тейкер старается максимально быстро реализовать крупные заявки в стакане. Это сделано для того, чтобы данные заявки никак не влияли на рынок. То же самое происходит с маркет-мейкером. Например, вы хотите зайти в рынок уже рыночным ордером, купив сразу 500 контрактов.
По идее, цена должна среагировать в виде появления шпилек. Однако из-за действий маркет-мейкера, этого не произойдет. Так как он выкупит всю ликвидность. То есть, данные участники торгов служат только для одного – для того, чтобы выкупать повышенную ликвидность у актива. Либо подливать ее, если ее по тем или иным причинам, ликвидности не хватает. Я бы даже не сказал, что это прямо совсем минус. Это больше относится к нейтральному моменту.
Без механики рынка вам никогда не понять метод VSA, поэтому было бы глупо изучать метод VSA, если вы не поняли механику рынка. Как только вы ее поймете – будьте уверены, вы уже будете понимать метод VSA. То есть, метод VSA сам по себе, очень сложный. Ему невозможно обучиться у брокерской компании, где сидит какой-нибудь менеджер, который в рынке 2 недели. Он не сможет вас этому обучить. Этому методу, также невозможно обучиться по книгам – там вам дадут только базу.
Таймфреймы для работы с методом VSA
Следующий момент, который нужно уяснить – метод VSA не работает на дневных графиках. Однако этот момент спорный – некоторые утверждают, что работает, а некоторые, что не работает. Я склонен считать, что на дневках он не работает. Ну хотя бы потому, что там все объемы, примерно одинаковы.
VSA анализ
«Вхожу в рынок, на 99% уверен, что цена пойдет в моем направлении, а она разворачивается и ведет себя с точностью до наоборот». Звучит знакомо? Значит, Вы не до конца понимаете, что движет рынком. Почему цена меняет свое направление? Ответ один – объемы. Именно они заставляют цену не стоять на месте. Крупные игроки вбрасывают в рынок огромное количество денег – и курс под их влиянием движется в нужную им сторону.
Для того, чтобы зарабатывать на Форекс, необходимо располагать информацией об объёмах рынка. Этому и посвящен VSA-метод, который мы предлагаем Вам изучить совершенно бесплатно.
Жми кнопку «изучить», чтобы пройти руководство по VSA (торговле объемами) и получить свой золотой ключ к рынку!
Прогноз на основе динамики изменения рыночного объема считается одним из самых надежных. Методики применимы к любому биржевому активу, так как в большей степени связаны с психологией трейдинга участников торгов, а не с математическими расчетами как в технических индикаторах. Одной из самых популярных стратегий данной группы является VSA анализ (Volume Spread Analysis).
Прежде чем перейти к подробному изложению методов и базовых паттернов Price Action следует сказать, что VSA нельзя считать торговой стратегией в том смысле, что она не предусматривает четких правил открытия/закрытия позиции как это принято в техническом анализе. В данном случае трейдер получает общую методику «чтения рынка» по рыночным объемам, позволяющий, во-первых, увидеть момент, когда на рынке появляются крупные игроки (умные деньги). Во-вторых, следовать за ними и не дать возможности выдавить себя с рынка на ложном откате или коррекции.
Также еще напомним, что рынок Форекс децентрализован, поэтому нет возможности получить картину открытых позиций по конкретному активу. Доступен только тиковый объем показывающий общее количество открытых сделок в единицу времени и только по вашему брокеру. Несмотря на подобную ограниченность, тиковые данные вполне могут использоваться в VSA. Здесь важна динамика изменения, и как показала практика, общая тенденция определяется верно.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »
Базовые элементы анализа
Сигналы VSA состоят из спреда (разницы между High и Low ценового бара), объема (определяется соответствующими индикаторами) и фона (динамики изменения показаний спред/объем). Четких рекомендаций, какой исторический период лучше всего определяет фон, авторы методики не дают, но обычно это не менее 15-20 предыдущих баров на любом таймфрейме.
Спреды ценовых баров.
Бары, кроме восходящих/нисходящих вариантов дополнительно классифицируются по отношению цены закрытия к общей величине спреда.
Классификация баров по цене закрытия.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »
В свою очередь объем бывает:
Сигналы VSA на индикаторе объемов Volumes.
Что показывает VSA анализ?
Используются три основных принципа:
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »
Паттерн VSA «Усилие с результатом/Без результатов».
С точки зрения рыночной активности VSA анализ, как и теория хаоса Вильямса, выделяет три повторяющихся периода: накопление, тренд и распределение.
Рыночные фазы по методике VSA.
Метод объемного анализа предполагает, что накопление происходит на окончании тренда, когда «толпа» панически распродает позиции по минимальным/максимальным ценам. При этом скупающие их крупные игроки не в состоянии быстро нарастить ликвидность. Накопление оказывается растянутым по времени, что выражается в консолидации в достаточно узком коридоре. Внутри него происходят ложные пробои, на которых появляются нестабильные сигналы VSA.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »
Важно различать стадии накопления и распределения, где тоже наблюдается боковое движение. Когда идет накопление, у нижней границы коридора находятся бары с меньшим объемом. Для распределения VSA анализ дает противоположную ситуацию с сигналами слабости внизу диапазона.
Когда накопление достигает критической массы, рынок переходит в состояние тренда, который сопровождается периоды добавления позиций (re-accumulation) по мере его усиления. У начинающих изучать метод анализа по объемам часто возникает затруднение, что считать кратковременным откатом, а что разворотом. Для этого смотрите на признаки начала распределения и на другие инструменты технического анализа, несмотря на то, что теория VSA их не приветствует. Также рекомендуется частично фиксировать прибыль и использовать трейлинг-стоп.
Распределение будет окончанием очередного рыночного цикла, когда сигналы VSA указывают об уменьшение открытого интереса крупных игроков – мелкие игроки распродались или выжаты с рынка. На графике это выражается в частых пин-барах, снижении объемов, или объемах вообще без результата. Это явные признаки закрытия и отсутствия спроса.
Основные сигналы VSA
Объемный анализ кроме стандартных фигур продолжения тренда и разворота включает методику определения «силы/слабости» рынка, но данная тема заслуживают отдельной статьи. А здесь покажем, как VSA анализ могут использовать трейдеры Форекс сразу без подробного изучения теории.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »
Разворотный паттерн ап-траст
Трейдерам данный метод определения разворота известен также как пин-бар, аналогичные комбинации баров, указывающие на скорый разворот тренда, имеются и в графическом анализе. Практика переименования известных фигур характерна для различных «расширенных методик» и в случае VSA добавлен индикатор Volumes как подтверждающий фактор.
Ап-траст сигналы VSA.
Если появление ап-траста не сопровождается ростом объемов, подобные ситуации VSA анализ считает ложными, и они должны пропускаться. Тем более, что появляются они достаточно часто даже на старших таймфреймах.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »
Останавливающий объем
Другое название паттерна «поглощающий объем» и указывает на окончание или вероятность резкой смены тренда. Быстрый рост открытого интереса вызывает резкое увеличение ликвидности, которая «останавливает» рынок и переводит его в состояние неопределенности. В данный момент на рынке находится основная масса игроков и может начаться фаза распределения.
Пример ложного останавливающего объема.
Однако это может быть простой остановкой, как показано на рисунке, и новички легко могут попасть в ловушку, полагая, что движение продолжится. Это классический метод сбивания стопов, поэтому будьте внимательны!
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »
Атака на уровень
На графике паттерн выглядит как волатильный бар с большим объемом, который «разбивает» сильный ценовой кластер. Если это боковой рынок, то можно говорить об окончании периода накопления и консолидации. Здесь важно не путать его с тестированием покупки/продажи, когда соответствующие объемы невелики – это не новая фаза рынка, а просто тест на реакцию покупателей/продавцов.
Атака на сильный уровень с последующим нисходящим трендом.
Основное правило: атака должна быть на действительно сильный уровень (дневные и недельные максимумы/минимумы, Фибоначчи, Pivot Points или границы канальных индикаторов). Дайте уровням сформироваться, не стоит визуально искать и там, где их в реальности нет.
Чем старше таймфрейм и дольше боковой рынок, тем более надежные сигналы дает VSA анализ.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »
Тестирование спрос/предложение
Встречается на любом активе, таймфрейме и волатильности. Подобное тестирование является надежным индикатором текущего баланса сил в среднесрочной перспективе.
Пример паттерна VSA «Тестирование спрос/предложение».
Как видим в точке 1 восходящий тренд натолкнулся на скрытый уровень сопротивления, на котором вероятно находилось скопление отложенных ордеров на продажу. Метод простого «выдавливания» не сработал рынок перешел в фазу накопления. Точка 2 окончательно сформировала коридор, в котором и двигалась цена до момента, когда очередной тест медведей большими объемами пробил нижнюю границу диапазона и начался нисходящий тренд.
Подобные сигналы VSA могут появиться не только около сильных уровней, иногда такие маневры встречаются на коррекциях, здесь главное, чтобы предыдущая динамика объемов была возрастающей/ниспадающей как минимум 3-4 предыдущих бара.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по методу VSA и освоить метод в 5 простых шагов Изучить »
Несколько рекомендаций по использованию VSA
Теория межрыночных связей уделяет особое внимание методу анализа динамики объемов. На рынке Форекс VSA работает в целом надежно только в рамках комплексной торговой стратегии. На фондовом точность отработки сигналов достигает 80-90% и могут использоваться как опережающий индикатор для валютных позиций.