Что лучше rsi или stochastic
Индекс относительной силы против стохастического осциллятора
Индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор являются осцилляторами импульса цены, которые используются для прогнозирования рыночных тенденций. Несмотря на схожие цели, эти два индикатора имеют очень разные теории и методы. Стохастический осциллятор основан на предположении, что цена закрытия должна закрыться в том же направлении, что и текущий тренд. RSI отслеживает уровни перекупленности и перепроданности, измеряя скорость движения цены. Многие аналитики используют RSI вместо стохастического осциллятора, но оба являются хорошо известными и авторитетными техническими индикаторами.
Индекс относительной силы
Дж. Уэллс Уайлдер-младший разработал индекс относительной силы, сравнив недавний рост рынка с недавними потерями.Таким образом, RSI является индикатором импульса, который измеряет величину недавних изменений цен для оценкиусловийперекупленности или перепроданности цены акции или другого актива.
Ключевые выводы
Стохастические осцилляторы
Джордж Лейн создал стохастические осцилляторы, которые сравнивают цену закрытия ценной бумаги с диапазоном ее цен за определенный период времени.Лейн считал, что цены имеют тенденцию закрыться около своих максимумов на восходящих рынках и около своих минимумов на нисходящих. Как и RSI, стохастические значения отображаются в диапазоне от 0 до 100. Условия перекупленности существуют, когда осциллятор выше 80, и актив считается перепроданным, когда значения ниже 20.
Расхождения между стохастическим осциллятором и трендовой ценой также рассматриваются как важный сигнал разворота. Например, когда медвежий тренд достигает нового более низкого минимума, но осциллятор показывает более высокий минимум, это может быть индикатором того, что медведи исчерпывают свой импульс и назревает бычий разворот. Точно так же расхождения между RSI и ценой также считаются значительными.
Хотя индекс относительной силы был разработан для измерения скорости движения цены, формула стохастического осциллятора работает лучше всего, когда рынок торгуется в постоянных диапазонах. Вообще говоря, RSI более полезен на трендовых рынках, а стохастик более полезен на боковых или изменчивых рынках.
Индикатор Стохастик и Stochastic RSI
Осцилляторы, особенно, индикатор Стохастик – это одни из самых популярных инструментов анализа при торговле бинарными опционами.
Линия на Стохастике — путь к успеху
Еще бы, индикатор Стохастик, RSI или CCI способны среагировать на малейшие колебания в динамике цены и, сыграв на опережение, предупредить о намечающихся изменениях в ее тенденции.
Немного теории
Индикатор Стохастик – один из самых популярных опережающих осцилляторов, в числе прочего он сопоставляет текущую стоимость актива и ее предыдущие значения. Этот классический инструмент трейдеров используется на фондовом рынке, Форексе и в торговле бинарными опционами. Разработан удобный индикатор в середине прошлого века.
Математическое выражение функции
Автоматизация торгов бинарных опционов не требует досконального знания математической модели Стохастика. Два вида линий на графике – это быстрая и медленная, которые принято обозначать соответственно %K и %D. Шкала – 0-100.
Для построения функции Stochastic на графике используется статистически выведенный минимум (min) и максимум (max) стоимости за определенный период времени и сопоставленные с текущим значением стоимости актива (C). То есть:
%K=((С – min)/(max – min))*100
При этом %D отображает простую среднюю фактических колебаний %K за тот же период времени.
Индикатор Stochastic RSI совмещает функции двух опережающих индикаторов, на графике имеет плавные линии, но это значит только то, что он менее детализированный.
Область применения
Чтобы понимать, как Стохастик работает в бинарных опционах, можно привести пример: если в течение нескольких таймфреймов цена актива быстро движется в одном направлении (вверх или вниз), а затем ее скорость замедляется, Stochastic сразу реагирует и показывает на графике это замедление, как сигнал к возможной смене тенденций.
Момент, когда цена теряет скорость и служит отправной точкой для входа при торговле бинарными опционами – это так называемый моментум или импульс. Надо только правильно интерпретировать график.
Что позволяет сопоставить индикатор Стохастик для бинарных опционов:
Практическое использование
Индикатор Stochastic RSI и его классическая разновидность – обычный Стохастик легли в основу множества стратегий торговли бинарными опционами. Перед использованием необходимо разобраться в возможностях, которые дает график Stochastic для бинарных опционов.
Обычно две линии Стохастика двигаются не сами по себе, а в коридоре 20-80 или 30-70.
Когда график опускается ниже коридора – на рынке перепроданность, выше – перекупленность. Пересечение линий обозначает оптимальный вариант для входа на рынок.
Особенности сильного тренда
На сильном тренде индикатор Stochastic имеет свою специфику. Во время роста актива Стохастик в большинстве случаев будет настаивать на перекупленности. В то же время тренд по-прежнему будет идти вверх.
При сильном последовательном снижении цены в краткосрочной перспективе давать картину перепроданности, несмотря на дальнейшее движение тренда.
Обратить внимание! Каждый мощный тренд состоит из множества дробных трендов и Stochastic только подтверждает эту аксиому. Например, постоянное пробивание линий Стохастика границы перекупленности во время сильного тренда, только подтверждает рост стоимости актива и наоборот.
Сильный тренд и поведение индикатора
Совет! При недостаточном опыте правильно было бы применять индикатор Стохастик RSI в период флета, а также при умеренной коррекции – для поиска точки завершения коррекции.
Сигналы входа
Момент, когда линии пересекаются, считается основным сигналом для входа. При этом важно разделять точку пересечения:
Разворот
Не менее интересно поведение графика в момент так называемой дивергенции или разнонаправленного движения цены и Стохастика.
Если актив последовательно идет вверх, а осциллятор – вниз или, наоборот, это значит, что следует ждать разворота.
Дивергенция на графике Стохастика
Пиковые значения цены
При достижении Стохастиком максимальной отметки при дивергенции, цена обычно нащупывает абсолютное «дно», это и будет сигналом для входа и покупки бинарного опциона на повышение. Когда график, наоборот, сам опускается на минимальный уровень, спрос достигает своего максимума. В такой ситуации необходимо ставить на понижение.
Технические параметры
Индикатор Стохастик – один из обязательных инструментов технического анализа. Чтобы опробовать на практике, достаточно скачать популярную МТ4 или МТ5. Вне зависимости от платформы у любого брокера есть возможность настройки для бинарных опционов Стохастика, RSI, а также Stochastic RSI. Ведь они относятся к стандартным инструментам анализа рынка. При этом если скачать Индикатор Stochastic RSI отдельно без живого графика, у вас не будет возможности сопоставлять и анализировать изменения цены.
Настройка обычно доступна через меню индикаторов, в котором достаточно выбрать интересующий.
Настройка осциллятора
Стандартные настройки
Параметры для классического Стохастика в бинарных опционах имеют вид 14:3:1 иногда 14:3:3. Stochastic RSI для бинарных опционов обычно имеет стандартные настройки 14:14:3:3. Они отражают максимально корректную информацию об изменении и тенденциях цены при условии использования в бинарных опционах.
На начальных этапах трейдеру проще воспользоваться стандартными настройками. Только набив руку на них можно двигаться дальше и задаваться вопросом, как все-таки правильно выставлять Стохастик на бинарных опционах, чтобы большинство сделок имели положительный результат.
Опытные трейдеры рекомендуют перед тем, как настроить Стохастик, учесть таймфрейм, на котором планируется торговля бинарными опционами. Период выставлять в соответствии с ним. При короткой экспирации, например, до 15 мин, не имеет смысла рассматривать диапазон менее М15. Детализация на М5 только добавит ложных сигналов от индикатора.
Основные правила применения на практике
Все индикаторы отражают состояние рынка. Имея перед глазами живой график, не имеет смысла пользоваться фактически его повторением в виде осциллятора. Опытные трейдеры вывели несколько правил эффективного использования Стохастика:
Стратегии
В связи с тем, что Stochastic один из самых старых инструментов анализа, его использование в стратегиях возможно в качестве отдельного индикатора либо в рамках стратегии «Два стохастика» для бинарных опционов.
Алгоритм стратегии следующий:
Нестандартные настройки для стратегии «Два Стохастика»
Момент синхронизации «быстрого» и «медленного» графика
«Два стохастика» имеют более сложную вариацию – «Три стохастика», но принцип определения для точки правильного входа тот же, только настройки третьего графика должны быть еще более «медленными».
Использование стохастика с другими индикаторами
Как и все осцилляторы, «стохас» отлично сочетается с трендовыми индикаторами. Также рекомендуется использовать его в паре с RSI. Они отлично дополняют друг друга. Первый довольно шустрый, но сигналы менее достоверны, а второй реагирует не так оперативно, но зато более надежен.
Парное применение этих 2 индикаторов – это уже классика, за которою можно сказать спасибо их создателям Джорджу Лэйну и Уэллсу Уайлдеру. Есть даже схожесть между стохастическим осциллятором Лэйна и индексом относительной силы (RSI) Уайлдера.
Если прибавить к ним индикатор Линии Боллинжера, то получится целая стратегия.
Тут нужно смотреть, где находится цена – если в верхней части индикатора, то тренд восходящий, а если в нижней – нисходящий. Вход же совершается когда цена откатывается к середине. «Стохас» же и RSI также отслеживают цену и дают сигнал когда она приближается к середине Боллинджера. При этом RSI перепроверяет стохастика. В общем, команда в действии.
Заключение
Как ни странно, но многие трейдеры почему-то не придают должного значения встроенным в МТ4 индикаторам, как будто они не для них сделаны. Это уже особенность человека искать что-то на стороне, когда нужное лежит перед носом.
Правда, например, те же «Два стохастика», конечно, рекомендован для новичков, однако, сам по себе индикатор требует деликатности и опыта. Его применение вызывает сложности даже у опытных трейдеров. Поэтому перед использованием правильно было бы «прочувствовать» работу осциллятора на демо-счетах и только потом искать точки входа в условиях реальных опционов.
Что лучше rsi или stochastic
Лучшие авторы
КОМБИНИРУЙТЕ RSI И СТОХАСТИК
Лучше всего всегда комбинировать индикаторы. Каждый из этих осцилляторов можно использовать отдельно, но их ценность повышается при совместном использовании.
Во-первых, осциллятор стохастик (так как он более изменчив) имеет тенденцию достигать районов перепокупки и перепродажи намного быстрее, чем линия RSI. Стохастик также имеет тенденцию предоставлять большее число расхождений, чем линия RSI.
В результате сигналы стохастика поступают раньше, но зачастую менее надежны, чем те, которые даются индексом относительной силы. Мне нравится иметь два осциллятора внизу графика. Когда линии стохастика дают показатели перепокупки или перепродажи, я обычно жду, пока медленная линия RSI подтвердит показания стохастика, передвинувшись выше 70 или ниже 30.
Считаю, что наиболее надежные сигналы даются, когда оба осциллятора находятся одновременно на территории перепокупки или перепродажи. Тогда можно переключиться на линии стохастика, чтобы генерировать действительный сигнал покупки или продажи с большей степенью уверенности (см. рис).
Графические программы предлагают многие типы осцилляторов, чтобы помочь определить крайние точки рынка и потенциальные возвратные точки. Основными являются индикаторы момента и скорости изменения. Двумя наиболее популярными и, вероятно, наиболее ценными являются индекс относительной силы и стохастик. Этот тип индикатора чрезвычайно полезен во время обрывистых периодов рынка и когда тренд движется к своему завершению. Они менее ценны в середине сильного тренда. Поэтому осцилляторы не надо излишне использовать, и на них не следует полагаться во время сильных тенденциозных рынков. Например, во время сильного тренда более полезна средняя скользящая. Существуют некоторые индикаторы, которые комбинируют свойства следования за трендом, принадлежащие средней скользящей, со свойствами перепокупки/перепродажи осциллятора. Следующая глава обсуждает один из лучших таких индикаторов.
Наиболее критичной проблемой, стоящей перед визуальным инвестором, является знание, когда уделять особое внимание каждому классу индикаторов. Во время сильного периода верхнего тренда средние скользящие функционируют лучше большинства других индикаторов. Во время прерывистых рыночных периодов, когда цены ходят вниз и вверх, как будто тренда нет, намного лучше будет использовать осцилляторы, а не средние скользящие.
К счастью, есть один индикатор, который комбинирует наилучшим образом оба мира в том смысле, что он является как системой следования за трендом, так и осциллятором. Он не только применяет средние скользящие для создания сигналов следования за трендом, но и помогает определить, когда тренд перекуплен или перепродан. Он также полезен в определении расхождений, что является одной из самых сильных сторон осциллятора. Мы покажем вам, как использовать этот индикатор, и объясним, как его использовать еще лучше. Речь идет об индикаторе Средняя скользящая конвергенции/дивергенции (MACD).
Секреты стохастика, о которых вы не знали
Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!
И сегодня речь пойдет о, пожалуй, самом известном осцилляторе, – Стохастике (Stochastic Oscillator). Мы поговорим о том, как этот индикатор был создан, что означает, а также о стратегиях применения, причем о многих из них вы вряд ли слышали)
Встречайте – Стохастик!
Лет тридцать тому назад среди рыночных аналитиков господствовало убеждение, что биржевые цены зависят от столь большого числа факторов, что прогнозировать их невозможно. Однако систематизация опыта биржевых торгов и развитие вычислительной техники явно показали возможность прогноза поведения цен на рынке. Заманчивая перспектива «заработать» большие деньги подвигла многих математиков к разработке различных методик прогноза цены. Эти методики получили в дальнейшем название “индикаторов”.
Число известных индикаторов уже давно насчитывает тысячи. Несмотря на то, что некоторое их число известно лишь узкому кругу специалистов, многие индикаторы хорошо известны большинству трейдеров, в том числе и начинающим. Один из наиболее популярных индикаторов (в том числе и на форекс) широко применяемых в торговых системах – стохастический осциллятор, который Джордж Лэйн (George Lane) начал разрабатывать еще с начала 1950-х гг. Этот осциллятор, популяризованный Джорджем Лейном, очень схож с линией RSI. Индекс относительный силы (RSI) Уэллса Уайлдера и стохастик — два самых популярных и известных усовершенствования базового осциллятора %R Ларри Уильямса, — фактически тот же стохастик, только не такой гладкий, и шкала у него перевернута вверх ногами.
Итак, стохастик принадлежит к числу самых популярных индикаторов. Его можно найти на всех доступных сервисах, предлагающих различные графики, во всех пакетах программ для трейдинга и MetaTrader 4 тут не исключение. И тем не менее, многие трейдеры, особенно новички, используют его неправильно.
История создания
Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Все вычисления приходилось делать вручную, и группа трейдеров разрабатывала формулы для осцилляторов, последовательно давая им названия %А, %В, %С и т.д. Работоспособными оказались только три: %К, %D и %R. По легенде, у одного из поляков, чем-то помогавших Лэйну, был друг, старый иммигрант из Чехословакии. Он рассказал ему на своем ломаном английском о формуле, которую они использовали в Чехословакии, когда требовалось выяснить, сколько известняка необходимо добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь. Они взяли эту формулу, приспособили ее под свои цели и стали с ней играть. Так вот и появился на свет стохастик.
Первые две кривые (%K и %D) известны как стохастические Лейна, а последняя (%R) носит имя Ларри Уильямса. Еще один вариант происхождения названий линий индикатора стохастик: %D – от слова отклонение (deviation), %K – от имени Келли (второе имя Джорджа Лейна).
Джордж Лейн (George Lane) собирался стать врачом, как и его отец. Однажды он случайно побывал на бирже и увиденное его очень заинтересовало. В конце 50-х Лейн за 25 долларов купил себе членство на Чикагской открытой торговой бирже (Chicago Open Board of Trade), сейчас известная как Среднеамериканская товарная биржа (MidAmerica Commodity Exchange), и начал торговать зерновыми. Позже Джордж Лейн становится президентом Investment Educators Inc и изобретает стохастик – широко применяемый во всем мире индикатор. Джордж Лейн скончался 7 июля 2004 года.
Что измеряет стохастик?
Стохастический осциллятор – это индикатор темпов изменений или импульса цены. Стохастик оценивает скорость рынка, путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Простейший осциллятор берет текущую цену и вычитает из нее цену, которая была несколько дней назад. Предположим, что торги по паре EURUSD закрылись сегодня на уровне 1,2050, а 10 дней назад — на 1,2000. В этом случае значение осциллятора равнялось бы 0,0050. Процесс повторяется каждый день, и данные наносятся на график.
Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 70 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик, равный 30 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона. Вот и все. Проще говоря, если вы видите показатель 50%, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посредине между максимумом и минимумом. Если же показатель 75%, то цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%. Другими словами, она была бы на уровне 75% дневного диапазона или ближе к максимуму, чем к минимуму. Таким образом, если рынок каждый день закрывается на максимуме, то вы можете видеть на стохастике только показатель, равный 100%. Главная идея заключается в том, что если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.
Осцилляторы будут сообщать о развороте рынка до того, как цена действительно изменится, т. к. изменения моментума приводят к изменению фактической цены. То же происходит и в физике: темп изменения скорости объекта будет показывать уменьшение импульса до тех пор, пока объект не изменит направление.
Серьезную критику вызывает тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал торговать, тогда как рынок находится в состоянии сильного тренда, и сигнал оказывается ложным. Известно, что осцилляторы хорошо себя показывают на нетрендовых рынках и плохо на трендовых. Чем проще осциллятор, тем чувствительнее он к изменению текущей цены рынка. Например, простой осциллятор, в основе которого лежит 10-дневный темп изменения, более чувствителен к изменению текущей цены, чем осциллятор на основе 30-дневного темпа изменения.
Многие аналитики сильно пострадали от использования простых осцилляторов, поэтому пытались улучшить их. Стохастик показывает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальных и минимальных цен. Стохастик сложнее %R Вильямса. В нем есть несколько шагов удаления рыночного шума и подавления плохих сигналов. Стохастик состоит из двух линий: быстрой, называемой %К, и медленной, называемой %D.
Наиболее распространенной и классической формулой расчета Stochastic является следующая:
где max(Hn) – максимальный high за N – периодов
min(Ln) – минимальный Low за N – периодов
С0-цена закрытия текущего периода.
т.е. скользящая средняя с периодом M от %K
Эта версия расчета индикатора Stochastic используется в большинстве программ технического анализа.
Однако известны еще несколько вариаций, например:
– скользящая средняя с периодом N от минимальной цены за последние 3 периода
– скользящая средняя с периодом N от максимальной цены за последние 3 периода
Схожесть с линией RSI
Как я уже говорил, стохастик очень похож на индикатор RSI, который мы не так давно уже разбирали.
Временной отрезок для обоих индикаторов обычно составляет 9 или 14. Стохастик также размещается на шкале от 0 до 100. Однако его границы перекупленности и перепроданности слегка шире, чем RSI, в том смысле, что показания стохастика выше 80 являются сигналом для перекупленности, а ниже 20 — перепроданности. Это потому, что осциллятор стохастик более изменчив, чем RSI. Другое основное различие в том, что осциллятор стохастик использует две линии вместо одной. Более медленная линия %D линия является средней скользящей более быстрой линии %К. Именно присутствие двух линий вместо одной отличает стохастик от линии RSI и придает первому большее значение. Дело в том, что точные торговые сигналы на осцилляторе стохастик даются, когда две линии пересекаются, и когда их значение находится выше 80 или ниже 20.
Параметры и расчет индикатора
Период линии %К – период самого осциллятора.
Период линии %D – период сигнальной линии осциллятора, которая просто является скользящей средней от линии %К.
Замедление – дополнительное сглаживание линий %К и %D.
Цены – выбор цен для расчета осциллятора – по хаям/лоям свечей или по ценам закрытия.
Метод МА – метод расчета линии %D, все то же самое, что и для обычной скользящей средней.
Одну из стохастических линий обозначают сплошной, а другую — пунктирной линией:
Сплошная линия называется основной, это та самая линия %К. Пунктирная линия называется сигнальной, это линия %D, которая является скользящей средней от основной линии %К.
Приведу пример расчета индикатора с параметрами 1433.
Быстрая линия (%К) = 100 [(закрытие — низшее значение за 14 дней) /
(высшее значение за 14 дней — низшее значение за 14 дней)].
Медленная линия (%D) = 3-периодная скользящая средняя по данным линии %К
Затем обе полученные линии сглаживаются 3-х периодной скользящей средней. Результат мы видим на графике. Такой стохастик называется медленным из-за этого самого дополнительного сглаживания. Чтобы получить быстрый стохастик, достаточно заменить наши параметры из примера на 1431. Чаще всего используется именно медленный стохастик.
Наиболее важной настройкой стохастика является первый параметр из трех – это окно стохастика, которое определяет число баров, включаемых в расчет. Два остальных параметра определяют только степень сглаженности быстрой и медленной линий. Создатель стохастика Джордж Лэйн рекомендовал период от 9 до 21, а авторы книги “Компьютерный анализ фьючерсных рынков” рекомендуют параметры 9-15. При этом по умолчанию в платформе MetaTrader 4 используются параметры 533.
Для определения наиболее оптимального периода стохастика стоит провести собственное исследование с учетом того, что для каждой валютной пары и каждого таймфрейма оптимальный период будет свой. При этом в общем случае могу порекомендовать некоторые диапазоны для поиска оптимальных значений: до М30 – период 9-13, Н1 – 14-21, Н4 и выше – 5-9. При этом не забывайте, что для поиска дивергенций и определения перекупленности/перепроданности разумнее всего использовать разные параметры. Ну и, естественно, как всегда, чем выше период индикатора, тем он становится менее чувствительным к несущественным колебаниям рынка и тем позже он будет реагировать на изменения цены, сильнее запаздывать.
Уровнями перекупленности/перепроданности для этого индикатора принято считать 20 и 80, но вы, конечно, не ограничены в самостоятельном подборе этих уровней. На спокойном рынке, во время скальпинга в азиатскую сессию, например, великолепно подходит быстрый стохастик с настройками 7/3/1 и уровнями 30 и 70.
Автор индикатора рекомендует применять стохастик на дневных и недельных графиках, так как именно на них он генерирует наиболее надежные сигналы. При этом известно, что тот же Джордж Лейн (создатель стохастика) имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500.
Быстрый стохастик против медленного
Я упомянул про существование двух вариантов стохастика: быстрого и медленного. Быстрый стохастик имеет большое количество зазубрин и резких скачков, поэтому большинство трейдеров применяют именно медленный стохастик. Линии медленного стохастика считаются более надежными, но при этом они сильнее запаздывают.
Основные сигналы стохастического осциллятора
Интерпретация сигналов стохастика сходна с интерпретацией линии RSI. Это ситуации перекупленности и перепроданности (в этом случае, однако, значения уровней: 80 и 20), и поиск потенциальных расхождений. К сожалению, при исследовании движений линий стохастика обычно не приняты такие мощные в случае с RSI инструменты, как поиск графических фигур (треугольники, флаги, голова и плечи и так далее), уровней и трендовых линий.
Но зато то, что отличает стохастик от RSI, – это дополнительная линия, которая добавляет действительно ценный ингредиент к этому осциллятору. Тем не менее, некоторые трейдеры все же применяют уровни, трендовые линии и фигуры для стохастика, поэтому экспериментируйте: в конце концов, стохастик и RSI похожи.
Наилучшим сигналом от стохастического осциллятора считается дивергенция или расхождение линии %D или линии %K с ценой. Когда цена достигает нового более низкого минимума, а осциллятор дает более высокий минимум, возникает расхождение и хороший сигнал к покупке. Какую из линий брать для определения дивергенций, каждый трейдер должен определить для себя сам. При этом, как видно на иллюстрации, стоит брать только дивергенции, образованные внутри зон перекупленности/перепроданности – они более надежные.
Кстати, отдельно выделяют короткую и длинную дивергенцию. Короткая занимает период в 3-7 баров (как на рисунке вверху), длинная более растянута по времени.
2. Уровни перекупленности и перепроданности.
По умолчанию за уровни перекупленности/перепроданности принимаются уровни 80 и 20.
Стохастические осцилляторы работают лучше всего на широких ценовых диапазонах или на мягких трендах с легким уклоном вверх или вниз. Худшим рынком для нормального использования стохастических осцилляторов является рынок, находящийся в устойчивом тренде и подверженный лишь незначительным коррекциям.
Стохастический осциллятор в случае устойчивого сильного тренда может долгое время находится за уровнями перекупленности/перепроданности, поэтому пересечение индикатором этих уровней – плохой сигнал для входа в позицию:
Обратное пересечение индикатором этих уровней может быть сигналом на вход при коррекции к основному тренду, при этом хорошим фильтром могут служить уровни Фибоначчи:
На рисунке сверху в точке 1 стохастик уже сигнализирует о возможности для продаж. При этом цена еще не дошла до уровня Фибоначчи 38,2% от предыдущего движения (для разных пар эти значения нужно определять опытным путем в зависимости от волатильности пары, в среднем от 38,2% до 61,8%), уберегая нас от преждевременного входа. В точке 2 цена достигла уровня 38,2%. В точке 3 образовалась дивергенция, после которой произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора.
3. Нулевая линия 50.
Исходя из формулы индикатора, совершенно очевидно, что когда стохастик большую часть времени находится в диапазоне от 100 до 50, налицо восходящий тренд и наоборот для диапазона от 0 до 50. При этом можно даже предпринимать входы в рынок при пересечении стохастика с линией 50. А чтобы входы получились достаточно точными, нужно просто взять достаточно большой период индикатора:
Как видите, один только этот вариант использования индикатора уже может сам по себе стать вполне прибыльной торговой стратегией. На рисунке выше красные кружки – места пересечения индикатором линии 50 – потенциальные входы в сделку. Зеленые круги – рекомендованный выход из сделки (выход из зоны перекупленности/перепроданности. Синие круги – вариант дополнительного входа в позицию при отскоке от уровня 50 (вход после пересечения основной и сигнальной линии). Оранжевый круг (единственный на картинке) – ложный сигнал, который мог привести к некоторым потерям, которые тем не менее с головой компенсируются прибылью. Сделки на примере за период с января 2009 года по февраль 2012 года на дневном графике валютной пары eur/usd принесли в общей сложности 4350 старых пунктов, что при депозите в 1 000 долларов и торговле фиксированным лотом 0,1 за эти три года принесут 4 350 долларов прибыли при максимальной просадке 180 долларов.
Но суть не в цифрах, а в том, что любой способ торговли стохастиком на самом деле при правильном подходе, терпении и системности способен принести прибыль. Обратите внимание на то, насколько проста эта ТС, пусть она и не претендует на полноценность и родилась в моей голове за 3 минуты созерцания графика с индикатором стохастик.
4. Пересечение основной и сигнальной линий.
Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий %К и %D. Любые пересечения стоит анализировать внутри зон перекупленности/перепроданности.
Различают правостороннее и левостороннее пересечение линий:
На рисунке выше слева левостороннее пересечение, справа правостороннее. Правостороннее пересечение считается более надежным.
Есть еще одна интересная особенность анализа пересечения основной и сигнальной линий – провал при попытке выхода из зон перекупленности/перепроданности. На рисунке внизу обозначены два таких случая, которые как правило ведут к дальнейшему продолжительному росту или падению (к падению для приведенных примеров). Основная линия пересекает сигнальную в зоне перекупленности/перепроданности, а затем разворачивается – быкам/медведям не хватило сил. Как правило, индикатор еще некоторое время продолжает двигаться внутри зоны, пока цена продолжает свое движение. Чтобы избежать таких случаев при применении любого из сигналов стохастика, я всегда рекомендую дождаться выхода индикатора из зоны.
На этом небольшом секрете использования стохастика я однажды встречал целую торговую систему, по которой трейдер вполне успешно торговал (к сожалению, деталей я не запомнил). Уверен, мало кому в голову пришло бы подобное использование индикатора. Кстати, этот вариант пришел в голову такому известному трейдеру, как Александр Элдер. В одной из своих книг он называет этот прием «стохастическим скачком», объясняя сей феномен последним импульсом цены перед изменением тренда.
Также стоит обращать внимание на форму минимумов и максимумов индикатора в зонах перекупленности/перепроданности. Если минимум острый, быки сильны и движение будет стремительным, если округлый, то движение вверх будет вялым.
На картинке сверху красным выделены широкие развороты, зеленым узкие.
5. Направление линий стохастика
Обычно стохастик колеблется от зоны перекупленности к зоне перепроданности и обратно. Также, он часто меняет свое направление при подходе к уровню 50.
То есть получается, что если стохастик вышел из зоны перепроданности, то он скорее всего дойдет до уровня 50 и, возможно, до уровня 80.
Также при выходе из зоны перекупленности, индикатор скорее всего достигнет уровня 50 и, возможно, уровня 20. Соответственно, при направлении стохастика вверх на дневном таймфрейме и его расположении между 20 и, скажем, 30, логично предположить, что индикатор достигнет уровня 50. Для периода D1 этот ход индикатора от 20 до 50 может занять всего пару свечей, но на таймфрейме H1 это движение будет смотреться, как полноценный тренд. Надеюсь, вы уловили мою мысль: можно прогнозировать движение цены на младших периодах, анализируя направление и расположение относительно уровней стохастика на старших периодах.
Также часто встречается такой вариант: при достижении уровня 75 на дневных графиках, трейдер на часовом графике ищет точку входа в покупки. С большой долей вероятности стохастик на дневках достигнет уровня 80 и выше, что на часовом таймфрейме может принести существенные прибыли. По словам Джейка Бернштейна, половина сильных рыночных движений возникало, когда стохастик преодолевал барьеры 75 и 25.
Использование стохастика с другими индикаторами
Стохастик рекомендуют использовать вместе с RSI. Так как стохастик более шустрый, он подает сигналы раньше, чем RSI, но его сигналы считаются менее надежными. При сочетании RSI и стохастика можно отфильтровывать слабые сигналы. Также стохастик рекомендуют использовать с трендовыми индикаторами (как, собственно, и все осцилляторы).
На рисунке ниже простая трендовая система, подразумевающая вход по текущему тренду на откате. Для определения наличия и направления тренда используется Bollinger Bands (100). Если ББ растет и цена колеблется в верхней части ББ, тренд восходящий. Если ББ наклонен вниз и цена находится в нижней части ББ, тренд нисходящий. При этом вход в рынок осуществляется на откате к серединной линии ББ. Если цена ходит внутри ББ от нижней границы к верхней, тренд боковой и входить можно от границ ББ внутрь.
Сделки фильтруются при помощи индикаторов RSI (7) и Stochastic Oscillator (14,3,3). На участке тренда при откате к середине ББ важно, чтобы оба осциллятора находились в зоне перекупленности для нисходящего тренда (перепроданности для восходящего). При выходе из зоны осуществляется сделка.
Обратите внимание, как осцилляторы фильтруют каждый подход цены к средней линии ББ, предупреждая ранний вход в позицию. При этом индикатор RSI фильтрует показания стохастика.
Заключение
Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно и к месту использовать.
Сегодня я разобрал различные способы применения этого замечательного индикатора, предложил несколько вариантов базовых торговых систем с его применением, которые, я надеюсь, помогут вам в разработке своей собственной торговой системы. Безусловно, нюансов применения этого индикатора на форекс огромное множество, но разобрать их все в рамках одной статьи просто нереально. Поэтому если у вас есть какой-то оригинальный способ использования стохастика, вы можете поделиться им в комментариях к статье или на нашем форуме.
Тема индикатора на форуме (+ более 600 версий индикатора)