p2p арбитраж криптовалют обучение

Учебник: Арбитраж от А до Я

Как торговать арбитражные стратегии на криптовалютных биржах.

Есть несколько способов торговли, они различаются возможными рисками получения убытков и минимально необходимым количеством монет.

Начнём своё объяснение с простых вариантов и будем постепенно усложнять.

Золотое правило торговли. Купил дешевле, продал дороже.

Среди множества разных бирж и монет, можно найти такую монету, которая на одной бирже будет стоить дешевле, а ну другой дороже. Всё что нужно сделать это купить монетку подешевле и переслать её на другую биржу, продав там подороже. Эта стратегия называется межбиржевой или пространственный арбитраж.

Что бы гарантированно получить прибыль, не забудьте учесть все расходы, а именно комиссии за сделки и плату за трансфер(пересылку) монеты между биржами.
Кроме того обязательно перед сделкой убедитесь, что монету можно отправить с одной биржи и зачислить на другую. Очень часто существенная разница в ценах возникает тогда, когда монеты нельзя перемещать с биржи на биржу, что естественно, в этом случаи трейдеры арбитражёры не могут выравнивать цены между разными торговыми площадками.

В качестве примера арбитражной сделки посмотрим на таблицу спредов (разницы цен) в сервисе Cryptoroute, прямо сейчас, на момент написания этого текста, можно купить ЕТС(эфир класик) на Poloniex, за 18,21 USDT и продать его на Gate за 18,51 USDT. Заработав, таким образом, 30 центов грязной прибыли c одной монеты. Ради тридцати центов лично я не готов пальцами по клавиатуре бить, поэтому нужно хотя-бы 600$ в сделку вложить, тогда прибыль составить 7,18$ грязными и ровно 7$ чистыми, после уплаты комиссий и сборов. Что составляет 1,16%, очень значительную по арбитражным меркам прибыль. А это только одна сделка. Процессинг ETC очень быстрый и за несколько часов мы можем совершить как минимум десяток таких сделок, заработав уже 11,6 % или 69$, в рублях можете посчитать сами.

Теперь пришла пора включить губозакаточную машинку. Вы, наверное, уже догадались, что в этой схеме не хватает второй половины движения денег, после получения прибыли нам нужно вернуть деньги обратно с Gate на Poloniex, что бы снова закупиться дешёвыми монетками и отправить их на продажу.

Какие есть варианты?

Самый простой найти такую монету, которая будет стоить дешевле на Gate, чем на Poloniex, тогда получиться, что мы совершаем каждый раз только прибыльные сделки, что называется зарабатываем в два конца.
Так бывает не всегда, обычно на бирже с более высокими ценами, все монеты дорогие, поэтому нужно найти монету с наименьшей разницей в цене и пожертвовав частью прибыли вернуть деньги на Poloniex.
Второй вариант воспользоваться трансфером USDT, если обе биржи поддерживают этот перевод. Нужно переводить за раз достаточную сумму что бы компенсировать цену трансфера, сейчас это 25$. Понятно, что 25$ затрат при прибыли в 7$, это не вариант, поэтому нужно увеличить объём средств в сделке как минимум в 5 раз, до 3000$, тогда зарабатывать будем 35$ за сделку, а на Poloniex будет возвращаться на 10$ больше, чем было первоначально, или сотка баксов на десять сделок, не плохая прибыль.

Быть арбитражным крипто трейдером, выгодная история!

Ещё один способ арбитража монетками.

Торговать пару, в которой монеты котируются не к доллару, а к биктойну (BTC), ETH, QTUM и пр. В этом случае, прибыль будет выражаться в виде увеличивающего количества монет. К примеру возьмём пару ZEC/BTC на биржах Yobit и Hitbtc. На Yobit ZEC обменивается за 0,0275 BTC, а на Hitbtc за один ZEC дают 0,0280 битка, на 5 тысячных больше. Таким образом, в результате торговой последовательности, покупки ZEC за ВТС на Yobit, потом продажи ZEC за ВТС на Hitbtc и снова покупки ZEC-а на Yobit у нас станет на 0,014 ZECа больше.

Нулей после запятой многовато и значимые цифры разглядеть сложно, но для сравнения, что бы сегодня «на майнить» 0,01 ZEC-а нужны сутки работы фермы из 4 карт GTX 1060.

Временные затраты на сделку, 40 минут, Биток и ZEC не самые быстрые монеты в крипто семье.
Минимальное количество монет в одной сделке для получения устойчивой прибыли, ограничивается стоимостью трансфера биткойна между биржами, так как плата за перевод, часть биткоина, а прибыль с одной монеты очень небольшая, то нужно перед каждой сделкой рассчитать всю прибыль до цента, иначе можно «пролететь». В нашем примере, пересылка BTC с Hitbtc на Yobit стоит 0,001 BTC, а вся наша прибыль 0,0005, что означает, точка безубыточности будет достигнута при торговле тремя монетами ZEC за раз, а для получения прибыли, их нужно как минимум 4 шт.

Можно пойти на военную хитрость, пересылать между биржами не биток, а другую монету, например LTC.

Суть в том чтобы убытки от купли продажи LTC были меньше чем плата за трансфер битка, ну а если ещё и LTC с прибылью гонять, так вообще в шоколаде будем.
Конечно, схемы с четырьмя сделками купли продажи и двумя трансферами между биржами не отличается простотой и наглядностью, в них легко запутаться, но для этого и нужен наш сервис Cryptoroute, что бы в реальном времени, с учётом движения цен по всем монетам, помогать вам находить максимально выгодные для торговли варианты.

Усложняем торговлю «криптой».

Деньги-Товар-Деньги.

Мы немного подкорректируем её для того чтобы она служила нам с целью увеличения крипто капитала.

И так секретная формула: «Деньги-Товар-Товар-Деньги», не слишком значительное отличие от оригинала, верно?.
Сейчас расскажу, как пользоваться.

Одним из достоинств крипто бирж является огромное разнообразие инструментов для торговли, в том числе с одними и теми же монетами, но котирующимися к разным другим монетам. Например, ETH к USDT и ETH к BTC, а BTC так же котируется к USDT. Таким образом мы можем выразить цену ETH-а к доллару, не только напрямую через пару ETH/USDT, но и через синтетический инструмент (т.е. не настоящий, составленный в результате математической операции с другими инструментами) ETH/BTC и BTC/USDT. В идеальных условиях, эти два ETH-а, должны стоить в долларах одинаковую величину, но к нашему арбитражному счастью это не так.

Расхождение цен, нашу прибыль, можно ловить как внутри биржи, так и между разными биржами. К примеру, моя любимая монетка DOGI на бирже Poloniex не торгуется за USDT, но купив Биткоин за USDT и обменяв полученный Биткоин на DOGE, мы можем переслать их, например на биржу Gateгде DOGI можно продать за доллары.
Сейчас на 1 000$ можно купить 0.1203508 битка, и обменять и его на 300 877 DOGE по курсу 0.00000040, на бирже Gate за 300 875 (минус 2 шт. за трансфер) мы получим 1 019$, почти 2% прибыли. Что интересно, если продать DOGE на Gate за биток, то прибыли не будет, цена такая же, как и на Poloniex. Всё дело в разнице цен на биткоин в долларах.

Максимальную разницу в ценах между биржами можно найти на тех монетах, которые на этой бирже котируются только к чему-то одному, например, на популярной бирже Binance, почти все монеты торгуются только за биток и эфир, поэтому конкуренции со стороны внутренних арбитражёров, которые бы уравнивали стоимость монеты за доллар и биток, мало. Значит, купив монеты на другой площадке и продав их за биток на Binance, мы, скорее всего, сможем получить прибыль.

, На русское авось настоящие арбитражные трейдеры не полагаются, а используют функцию карта сделки в сервисе Cryptoroute, эта функция позволяет моделировать сделку шаг за шагом и вычислить прибыль от операции с учётом всех попутных расходов.

Торгуем только в плюс, торгуем с Cryptoroute!

Пришло время поговорить о рисках арбитражной торговли криптовалютой и методах их уменьшения.

Любая торговля на бирже сопряжена с рисками, конечно арбитражные стратегии наименее рискованные из всех, но у них есть где упасть, будем учиться, куда подложить солому.
Главный риск межбиржевого арбитража криптовалюты, изменение цены в открытой позиции.
Например вы купили монету за 10 едн. с целью продать её по 11 едн., но за то время, что вы пересылали монеты с одной биржи на другую, её стоимость упала до 9 едн., и тогда вы получаете убыток вместо прибыли.

Возникает извечный русский вопрос. Что делать?

Самый простой способ это разделить ваш счёт на две половинки, между биржами. На той бирже, где вы будете покупать монеты, у вас Доллары или ВТС, а на той где продаёте, торгуемая монета.

К примеру торгуем ЕТС, на Huobipro покупаем, на Gate продаём.
На первом шаге все деньги на Huobipro, покупаем на половину суммы ЕТС и пересылаем их на Gate. Дальше Выставляем заявку на покупку второй половины ЕТС на Huobipro и заявку на продажу монет на Gate. Обязательно следим за разницей цен, если на одной бирже заявка полностью исполнена, то на второй нужно немедленно закрыть сделку для уравнивания объёма. Не важно если вы потеряете часть прибыли исполнив заявку по рынку, главное баланс.
Как только все заявки выполнены, пересылаем купленные монеты с Huobipro на Gate и деньги с Gate на Huobipro. Повторяем цикл до тех пор, пока сохраняется прибыль от сделок.

Этой простой операцией мы постоянно держимся в текущих ценах не допуская убытков. Потому что, если цена упала и вы продадите монет на меньшую сумму, чем купили, то на вторую половину денег вы купите больше монет по меньшей цене. В случаи роста цены, на одной бирже вы купите меньше т.к. цена за 1 монету выше, но и продадите имеющиеся монеты на другой бирже дороже, за большую сумму, в итоге у вас будет постоянный рост количества монет и денег.

Второй способ ограничение рисков от изменения цены во время трансфера монет.

Отмена самого перемещения монет с биржи на биржу, звучит как лечение головной боли топором но, тем не менее, это работает.
Рассказываю как.

До сих пор я приводил примеры арбитража абсолютной цены, а есть ещё относительная цена или точнее её изменение. Обычно этот способ используют «взрослые» торговцы фьючерсами и опционами, но нам он тоже пригодиться.

В чём суть, на данный момент, разница цен по какой-то монете, между двумя биржами, 50 центов. На бирже с более высокой ценой, мы монетку продаём, на другой, где дешевле, покупаем и обязательно запоминаем разницу цен! Теперь после входа в позицию, следим за изменением цены и записываем данные в табличку для анализа.

Что получилось?
При увеличении разницы в цене между монетами, мы получаем совокупный убыток, т.е. прибыль на одной бирже не перекрывает убыток на другой биржи.
При уменьшении разницы цен мы получили прибыль по общей позиции. т.к. убыток меньше чем прибыль.

Из этого можно сформировать правило для торговли, следим за спредом (разницей цен) между монетами и как только они достигаю локального максимума, заходим в сделку. После того как спред уменьшится, сделку закрываем, т.е. купленную монету продаём, а проданную покупаем обратно. В итоге, наш совокупный баланс на обеих биржах станет больше чем был на начало сделки.

Недостатком обоих способов является разбиение счета на две половины, что уменьшает получаемую прибыль ровно в два раза. Торговля относительны спредом менее рискованная, но количество сделок и прибыль в каждой из них меньше. С другой стороны на наиболее ликвидных монетах и биржах эта возможно единственный вариант, так как разница в ценах может быть минимальной.

Для смелых духом

Стратегий использования маржинального плеча может быть две, первая, вместо торговли полностью на свои средства, вы на одной из бирж используете маржинальные, при этом разбивать счёт на две равные половины нет необходимости, можно использовать пропорцию 7 к 3, остаток в 4 части мы добиваем через маржу. Таким образом, с одной стороны вы уменьшаете риски изменения цены во время сделки, а с другой, вам удаётся сохранить 70-80% прибыли относительно торговли без контроля рисков.

Второй способ, это использование шортовых сделок, это такой тип сделки, когда вы продаёте актив, которого у вас нет. Например, в нашем случаи, на одной из бирж нам нужно продать монету, а на другой купить, не важно торгуем мы относительный спред или абсолютный, в случаи использования «шорта», нам не нужно продавать свои монеты, мы можем взять их взаймы у биржи, а когда будем закрывать сделку, купим их на рынке (или пополним депозит, переслав с другой биржи) и вернём долг.
Этот способ так-же позволяет разбивать счёт в неравной пропорции, а значит увеличивать прибыль и начинать сделку с любой монеты, в которой есть прибыль, ведь на другой бирже у нас деньги, и там можно купить любой актив, а на бирже где нужно продавать монеты, этого актива может не быть, и что бы не ждать пока он сюда приедет, можно и нужно использовать шортовую продажу.

Cамый секретный способ

Хеджирование это защита актива от изменения цены, обычно это продажа фьючерса против купленной акции или покупка фьючерса против проданного опциона.

Есть две биржи на которых можно с прибылью осуществлять арбитражные операции, при этом на них нет возможности включить маржинальную торговлю, а таких бирж сейчас большинство, разбивать счёт пополам, не выгодно, прибыли будет мало.
Единственный вариант, это купить монету и отправив её в 20 минутное путешествие скрестить пальцы на удачу, что цена не обрушится в последний момент.
Возможно, несколько сделок пройдёт с прибылью, но следующая может стать убыточной, и возможно потерять всю прибыль за день, а то и больше.

Нужна защита, но не в ущерб прибыли!

Для это используем вот такой трюк, после покупки монеты, продадим такой же объём монет на любой ликвидной бирже в шорт, не важно сколько эта монета будет стоит, нам важна не сама цена а дельта её изменения, это и есть наш хедж т.е. защита, а дальше всё как по учебнику, купленную монету отправляем другую биржу и продаём её там.
Если в момент закрытия сделки цена падает, то ничего страшного не происходит, наш хедж даст прибыль, продали мы дороже, купим обратно дешевле, полученная прибыль компенсирует убытки по проданной дешевле монете.
А если цена не изменилась, то за сколько продали хедж, за столько и купили, получим небольшой расход по комиссии. При росте стоимости «лишней» прибыли не получим, она будет съедена убытком по хеджу.

Столь сложные схемы не так-то просто понять, а торговать их, находясь под стрессом потери средств ещё сложнее, поэтому не устану повторять, сервис Cryptoroute специально создан для облегчения торговли криптовалютами!

Не стоит пренебрегать правилами безопасности:

Здоровья вам и финансового благополучия!

Важно!

Независимо от вашего трейдеского стажа, рекомендуем ознакомиться с нашим учебником торговли криптовалютой по арбитражными стратегиям.
Мы постарались описать для вас все возможные варианты торговли, раскрыв их плюсы и минусы

Бесплатный доступ

Зарегистрируйтесь и получите бесплатный доступ к системе арбитражной торговли криптовалютами!

Источник

Арбитраж криптовалюты, как заработать на разнице курсов бирж? (Часть 1)

Наверняка многие начинающие криптотрейдеры слышали про валютный арбитраж и даже собирались совершать сделки, руководствуясь той или иной техникой осуществления подобных операций.

Специалисты компании Olymp Trade предлагают разобраться в основных понятиях валютного арбитража, рассмотреть несколько популярных схем для его осуществления и возможные риски подобных операций.

«Любую систему, созданную разумом человека,
взломает разум другого человека»
Стивен Кинг

Итак, начнем с определения. Арбитраж (от фр. «arbitrage» — справедливое решение) — несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы.

Различают два вида :

Навигация по материалу:

Пространственный арбитраж

Говоря о рыночном арбитраже в узком смысле, прежде всего следует иметь в виду пространственный арбитраж.

Простейший алгоритм осуществления таких операций выглядит следующим образом: допустим, на двух разных криптовалютных биржах котировки заметно отличаются. Соответственно, купив актив на первой бирже по меньшей котировке и продав на второй по более выгодной, трейдер получит свою прибыль.

По своей сути, биржевой арбитраж – это эксплуатация неэффективности котирования отдельного брокера/биржи или финансовой системы в целом. При этом, чем менее централизована финансовая система, чем хуже налажена межбиржевая связь — тем больше возможностей для арбитражера. Именно поэтому арбитражные операции с криптоктивами в настоящий момент достаточно актуальны.

Что ж, давайте перейдем к конкретике и разберем несколько арбитражных схем, а также проанализируем их особенности.

Межбиржевой арбитраж. Схема №1

Возвращаемся к нашему простому примеру с разницей котировок:

Транзакционные издержки

Почему так происходит? Ответ прост: по причине самых различных комиссий:

Большинство арбитражеров, конечно же, принимают во внимание все эти транзакционные издержки, работая с межбиржевым спредом от 2-3% и выше. Также они прорабатывают различные схемы для уменьшения транзакционных комиссий.

Проблема ликвидности

Это, пожалуй, один из важнейших моментов, который следует учитывать перед осуществлением арбитражных операций. Зачастую большой межбиржевой спред наблюдается среди низколиквидных альткоинов, объемы торговли которыми совсем небольшие. В таких случаях “провернуть” крупные операции становится очень проблематично.

Профессиональные арбитражеры работают в основном на больших объемах. Такой подход позволяет минимизировать транзакционные издержки.

Также не стоит упускать из виду тот факт, что арбитражную выгоду стараются получить сразу достаточно много игроков. Это значит, что при большой разнице в ценах на различных площадках любой объем будет выбран достаточно быстро. Как результат, арбитражер лишается потенциальной прибыли из-за быстрого уменьшения межбиржевого спреда.

Риск изменения котировок

Все действия для пространственного арбитража должны быть произведены практически (а еще лучше — буквально) в одно и тоже время. В противном случае котировки изменятся, сгладится межбиржевой спред, и возникнет высокая вероятность того, что операция станет убыточной.

В рассматриваемом нами примере этот риск в основном возникает на этапе перевода средств: с одной биржи на другую и с внешнего кошелька на биржу. Задержка может возникнуть со стороны самой биржи. Например, в связи с технически работами кошелек того или иного криптоактива может не работать ни на пополнение, ни на вывод.

Также риск возрастает при сильной загруженности блокчейна той или иной криптовалюты, что приводит к медленной обработке транзакций. Что касается первой криптовалюты, то даже несмотря на недавнее снижение среднего размера комиссий и некоторое увеличение скорости подтверждения транзакций, перевод средств из кошелька в кошелек все равно займет определенное время, в течение которого рыночная конъюнктура может сильно измениться. По этой причине сеть биткоина не очень подходит для осуществления арбитражных операций, требующих быстрых транзакций.

Алгоритмизация торговли

По степени автоматизации арбитражных операций можно выделить несколько категорий трейдеров:

Межбиржевой арбитраж. Схема №2

Основная проблема межбиржевого арбитража по первой схеме заключается в необходимости быстрого перевода средств с биржи №1 на биржу №2. Давайте попробуем исключить эту составляющую. Вторая схема будет эффективна при инвестировании активов на средне-/долгосрочную перспективу, особенно в момент пампа.

Предположим, что у нас есть 200 монет NEO и четыре биткоина, которые мы храним на двух криптобиржах в пропорции 50/50 для диверсификации рисков (см. в таблице — ШАГ 1).

При появлении межбиржевого спреда, мы покупаем NEO (за счет имеющихся в кошельке BTC) на первой бирже и полностью продаем их на второй (см. ШАГ 2), после чего совершаем два перевода с биржи на биржу, чтобы восстановить баланс (ШАГ 3).

В данном примере не учтены транзакционные издержки, однако, помнить о них, безусловно, нужно. Итак, в нашем случае «грязная» арбитражная прибыль составила 0,05 BTC.

Теперь о минусах данной схемы :

Внутрибиржевой (треугольный) арбитраж. Схема №3

Возможность внутрибиржевого арбитража возникает при неэффективности котирования внутри одной площадки. Предположим, у нас в распоряжении имеется 10 000 USDT, а на бирже возникла следующая ситуация с котировками:

При данной ситуации «грязная» арбитражная прибыль может составить 357 USDT.

Цепочка внутрибиржевых арбитражных операций может не ограничиваться тремя активами, а быть длиннее и составлять, например, четыре актива и даже больше.

Минусом данной схемы является повышенный риск быстрого изменения котировок. Для большей эффективности нужна полная автоматизация поиска и исполнения заявок.

Также стоит учесть, что некоторые биржи вводят дополнительную задержку для обработки рыночных приказов с использованием API, что может существенно повлиять на конечный финансовый результат.

Где выгоднее торговать криптовалютой? ТОП-5 бирж

Для безопасной покупки и продажи криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.

Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.

Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?

Рейтинг криптовалютных бирж :

Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж :

Заключение

Рассмотренные выше три схемы арбитражных операций с криптоактивами являются наиболее простыми и популярными среди трейдеров. Пробовать себя в арбитраже или нет – решать вам. Однако, хотелось бы повториться, что на данный момент актуальность подобных спекуляций не оставляет сомнений, поскольку крипторынок окончательно не сформировался и находится в постоянном развитии.

Во второй части статьи по арбитражу мы дали информация о более сложных арбитражных операциях на криптобиржах, где трейдерам необходимо более тонко чувствовать рынок, быстро принимать решения и четко осознавать всевозможные риски.

Источник