управление операционными рисками в банке обучение

Управление операционными рисками: процессы, технологии, практика

Информация об авторе

Имя
Роман Исаев

Должность

Контакты

Модели и решения

Автор книг:

Описание курса

Основной акцент на курсе сделан на технологической, процессной и методологической составляющей системы управления операционными рисками (СУОР). Будет детально продемонстрирована бизнес-архитектура (комплексная электронная модель) и СУОР организации в соответствии с современными подходами, ведущими практиками, рекомендациями российских и международных регулирующих органов.

Всем участникам предоставляется комплект электронных информационно-практических материалов, необходимых для построения СУОР, включая примеры справочников (классификаторов), шаблоны отчётов, методики, модели процессов и т. п.

Длительность 1 занятия 4 ак. часа. Формат проведения: групповой (открытый), корпоративный.

Курс предназначен для организаций всех отраслей и сфер деятельности.
Заявки следует высылать на адреса: mail@isaevroman.ru, mail@businessstudio.ru.

Программа

1. Компоненты системы управления операционными рисками (СУОР)

2. Базовые справочники (классификаторы)

3. Идентификация возможных рисков

4. Регистрация фактов (событий) рисков

5. Отчётность и контроль

Отчёты по идентификации возможных рисков:

Отчёты по фактам (событиям) рисков:

6. Современные ИТ-системы в области управления операционными рисками

Источник

О требованиях к операционным рискам и капиталу: практический курс по реализации Положения № 716-П и Обзор Положения № 744-П

Анонс

1 октября 2020 г. вступило в силу Положение Банка России№716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», которое предлагает обеспечить прямую идентификацию каждого события операционного риска, принятого к учету в целях определения размера резервов банка. Исторически в большинстве банков РФ идентификация оперрисков была отделена от информационных систем для расчета связанных с ними потерь. Это не позволяет в процессе аудита продемонстрировать расчетную базу для расчета потерь и соотнесенных данных по проводкам.
Одним из требований Положения является подтверждение эффективности мероприятий по устранению событий операционного риска на основании данных статистики по инцидентам и мероприятиям. Таким образом, Банк должен показать, как именно он управляет операционным риском – за счет управленческих действий снижает оценку риска и объем требуемого капитала.
Положение отражает основные рекомендации Базельского комитета и приближает практику оценки операционных рисков в России к международной практике. Это потребует от банков значительных усилий, направленных на приведение «в порядок» системы, ее прикладного аспекта, и на ее автоматизацию.
В развитие требований Положения Банком России разработано Указание 5341-У, которое вносит соответствующие изменения в систему управления рисками и капиталом, и проект Положения «О порядке расчета величины операционного риска для включения в нормативы достаточности капитала…».

На семинаре Вы узнаете об основных требованиях Положения 716-П, Указания 5341-У, сможете получить разъяснения по ним, а также:
— узнаете особенности операционных рисков, их взаимосвязь с кредитным риском, как отличить друг от друга и что учитывать в базе.
— изучите 4 классификации операционных рисков, которые теперь обязательны, а также решите практическую задачу разнесения событий в базе;
— получите пример паспорта операционного риска, пример карты рисков; примеры показателей оценки риска из отчета о прибылях и убытках;
— изучите много реальных примеров ключевых индикаторов риска (KRI), их применимость и связь с причинами и последствиями риска и с управленческим воздействием;
— научитесь количественной оценке операционных рисков, решите практические примеры, включая оценку ожидаемых (EL) и непредвиденных потерь (UL);
— решите кейс, иллюстрирующий продвинутый метод к оценке оперрисков, включая построение распределения потерь и стресс-тестирование;
— изучите оценку капитала под оперриск, включая стандартизированный и продвинутый подходы (AMA), основные понятия AMA, связь капитала и событий операционного риска;
— разберетесь с видами стресс-тестирования, сценарного анализа оперрисков, включая реальные примеры;
— ответите для себя на вопрос, какой порог материальности для базы данных потерь выбрать и нужно ли его устанавливать?
— узнаете главные выводы исследования ФРС США по оперрискам и ее основные рекомендации по построению системы ОР в банках.

Семинар рассчитан на руководителей, осуществляющих приведение системы управления операционным риском к новым требованиям Банка России или осуществляющие постановку в банке системы управления операционным риском с нуля, ведущих специалистов подразделений по управлению рисками; руководителей и сотрудники службы внутреннего контроля и внутреннего аудита, сотрудников подразделений, отвечающих за валидацию внутренних моделей оценки операционного риска.

Выдаваемый документ:
Сертификат установленного образца

Действующие акции:
1. СКИДКА 10% при записи двух и более участников
2. СКИДКА 10% для всех участников организаций использующих электронный документооборот (СБИС, ДИАДОК)

Содержание мероприятия

1. Обзор основных требований «Положения ЦБ РФ 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» (далее материал рассматривается с учетом требований указанного положения).

Обзор Нового Положения Банка России № 744-П от 7 декабря 2020г. «О порядке расчета размера операционного риска для нормативов достаточности капитала».

2. Понятие операционного риска и связь с кредитным и рыночным риском

Практика: оценка частоты и материальности разных операционных рисков. Классификация реальных случаев потерь в базе.

3. Измерение операционного риска

Практика: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от операционного риска по направлениям бизнеса. Пример управленческих действий по итогам анализа.
4. Оценка капитала под операционный риск

Практика: Построение распределения потерь по операционному риску и стресс-тестирование.

5. Стресс-тестирование операционного риска

6. Построение системы управления операционным риском

7. Примеры из практики управления операционным риском

Источник

Цель программы: развитие имеющихся и получение новых компетенций, необходимых для контроля и эффективности процесса управления рисками в организации, ориентированных на внедрение в банках, инвестиционных и финансовых компаниях

Особенности программы повышения квалификации:

Содержание программы

Практические занятия

Значительную часть программы составляют практические занятия:

По завершении обучения

Пройдя программу, вы сможете:

Риск-менеджмент

Форма обучения:
очная
вечерняя, с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)

Начало учебы:
по мере формирования группы

Продолжительность обучения:
72 ак. ч.

Стоимость:
25 000 рублей

Полезные документы:

Поделиться в соцсетях:

Преподаватель программы

Начиная с 2002 года, занимал управленческие позиции департаментов, связанных с анализом финансовых рисков, в лидирующих российских организациях, в том числе в ЗАО «Сургутнефтегазбанк» и «ВТБ Банк» (ПАО). Являлся Проектным директором центра риск-технологий ПАО «Сбербанк». Кроме того, Мищенко В.В. преподает ряд дисциплин по банковскому управлению и риск-менеджменту на англоязычных программах РАНХиГС. В настоящее время доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг»

Мищенко Вячеслав Владимирович доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг»

Источник

Управление рисками в банковской деятельности

Комплексный семинар повышения квалификации, как дополнительное профессиональное образование, для сотрудников службы Управления рисками в соответствии с новыми требованиям повышения квалификации.

Выдаваемый документ: Удостоверение повышения квалификации
Действующая акция: 15% скидка при записи двух и более участников

Тема 1. Методы оценки кредитного риска, применяемые Банком России в ходе осуществления дистанционного надзора и инспекционных проверок (№ 611-П и № 590-П)(4 часа)

Общие подходы Банка России к оценке кредитного риска:

Основные направления инспекционных проверок в части оценки кредитного риска и правомерности формирования РВПС/РВП:

Инструментарий проверок, используемый Банком России:

Обзор Положения Банка России от 28.06.2017г. N 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»

Обзор проекта Положения Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери». Основные изменения по вопросам формирования РВП в сравнении с Положением Банка России от 20.03.2006 № 283-П» (наглядное представление изменений входит в раздаточный материал)

Обзор типичных нарушений, выявляемых в ходе проверок, причин и последствий их выявления:

Формирование системы внутреннего контроля в области кредитования и оценки кредитного риска:

Тема 2. Современный подход к управлению банковскими рисками (4 часа)

Кейс: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь от операционного риска по направлению бизнеса.

Кейс: расчет капитала под операционный риск по требованиям ЦБ РФ и по базовому и стандартизированному подходам Базель II.

Кейс: Расчет базельских коэффициентов покрытия ликвидности (LCR) и чистого стабильного финансирования (NSFR).

Тема 3. Стресс-тестирование в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору (5 часов)

Презентация: Обзор основных принципов, подходов и методов стресс-тестирования.

Применение различных факторов (драйверов) риска:

Риск ликвидности: Определение разрывов (гэпов) на заданном промежутке времени

Рассмотрение дополнительных негативных сценариев:

Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат для закрытия гэпов:

Расчет итоговых требований к капиталу:

Тема 4. Изменения в регуляторных требованиях по раскрытию кредитной организацией информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом (Указание Банка России от 07.08.2017 г. №4482-У). Практические рекомендации по обеспечению соответствия (4 часа)

Тема 5. МСФО-9 для риск-менеджмента: практические кейсы (6 часов)

IFRS 9 – модель ожидаемых кредитных убытков:

Кейс 1: расчет ожидаемых и непредвиденных потерь по компонентам портфеля.
Кейс 2: выбор модели обесценения для разных категорий активов.

Учет резерва в зависимости от стадии обесценения ссуд:

Кейс 3: расчет ожидаемых кредитных убытков (ECL).

IFRS 9 – первоначальное признание:

Кейс 4: Классификация финансовых активов.

Оценка потерь и расчет резервов на коллективной основе:

Кейс 5: учет внешних факторов при построении матрицы переходов.

Оценка потерь и расчет резервов на индивидуальной основе:

Тема 6. Современная практика управления в банках репутационными рисками (4 часа)

Тема 7. Задачи управления банковскими рисками в связи с организацией противодействия возможной противоправной деятельности в условиях дистанционного банковского обслуживания (6 часов)

Стоимость мероприятия: 41400 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар / Повышение квалификации

Источник

Управление операционными рисками в банке обучение

Создание и ведение базы событий

Проведение и самооценка рисков и контролей

Оценка уровня риска и капитала на его покрытие (в т.ч. с учетом стресс-тестов и сценарного анализа)

Расчет ключевых индикаторов и показателей уровня риска (КИР и КПОУР)

Возможности

Регистрация событий операционного риска в базе событий

Импорт баз событий из внешних источников

Регистрация событий, потерь и их сопровождение в течение всего жизненного цикла события

Использование отчетов, расчетов, методик:

Применение не только простых, но и «продвинутых» способов расчета ОР, расчеты капитала под операционный риск в соответствии с Положениями №744-П О порядке расчета размера операционного риска («Базель III») и осуществления Банком России надзора за его соблюдением» и №716-П

Самооценка операционного риска

Стресс-тестирование и сценарный анализ операционного риска

Сохранность данных базы событий и их защита от искажений

Разграниченный доступ к данным в зависимости от назначенной роли пользователей, различных центров компетенций и уполномоченных подразделений

Обучение работе с модулем.

Преимущества

Оптимальное решение по соотношению цена-качество для малых и средних банков

Полное соответствие требованиям Центрального Банка РФ и вашей внутрибанковской нормативной документации

Модуль прошел проверку на соответствие нормативным требованиям РФ, Банка России, стандартам серии «Информационная технология»:

Свидетельства и сертификаты

Требования для установки и эксплуатации программного обеспечения

Дополнительные услуги

Ознакомление

Для изучения функциональных возможностей модуля «РИСКФИН. ОР» и принятия дальнейшего решения о его приобретении, предлагаем бесплатно получить модуль для ознакомительного просмотра на 5 (Пять) рабочих дней (демо-версия). Во время ознакомительного просмотра доступен полный функционал модуля, предоставляются информационно-консультационные услуги.

Источник